Сравнение AVAX-USD с DOT-USD
AVAX-USD (Avalanche) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, AVAX-USD returned -22.20%/yr vs -42.43%/yr for DOT-USD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -43.90%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -46.41%.
AVAX-USD
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -43.90%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -63.22%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -54.95%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between AVAX-USD and DOT-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, AVAX-USD and DOT-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
DOT-USD
Сравнение AVAX-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAX-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.95 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.49 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAX-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.87 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.54 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и DOT-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -94.90%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.90% | -98.22% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.40% | -78.97% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.63% | -91.72% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.90% | -98.22% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.12% | -80.94% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.10% | 58.60% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и DOT-USD
Avalanche (AVAX-USD) и Polkadot (DOT-USD) имеют волатильность 17.15% и 16.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.15% | 16.71% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.57% | 58.60% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.14% | 71.61% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.49% | 72.88% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.90% | 72.88% | +24.02% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and DOT-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (17.15%) compared to DOT-USD (16.71%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -94.90% vs DOT-USD's -98.22%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор