PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVAX-USD с DOT-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AVAX-USD с DOT-USD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avalanche (AVAX-USD) и Polkadot (DOT-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAX-USD или DOT-USD.

Корреляция

Корреляция между AVAX-USD и DOT-USD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AVAX-USD и DOT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avalanche (AVAX-USD) и Polkadot (DOT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.42%
48.91%
AVAX-USD
DOT-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAX-USD:

0.13

DOT-USD:

-0.01

Коэф-т Сортино

AVAX-USD:

0.90

DOT-USD:

0.65

Коэф-т Омега

AVAX-USD:

1.09

DOT-USD:

1.07

Коэф-т Кальмара

AVAX-USD:

0.03

DOT-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

AVAX-USD:

0.34

DOT-USD:

-0.03

Индекс Язвы

AVAX-USD:

38.04%

DOT-USD:

38.70%

Дневная вол-ть

AVAX-USD:

78.69%

DOT-USD:

70.08%

Макс. просадка

AVAX-USD:

-93.48%

DOT-USD:

-93.75%

Текущая просадка

AVAX-USD:

-83.53%

DOT-USD:

-92.11%

Доходность по периодам

С начала года, AVAX-USD показывает доходность -37.83%, что значительно ниже, чем у DOT-USD с доходностью -35.86%.

AVAX-USD

С начала года

-37.83%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-12.60%

1 год

-35.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOT-USD

С начала года

-35.86%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

5.60%

1 год

-37.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAX-USD и DOT-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
DOT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOT-USD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAX-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.13
DOT-USD: -0.01
Коэффициент Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.90
DOT-USD: 0.65
Коэффициент Омега AVAX-USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
AVAX-USD: 1.09
DOT-USD: 1.07
Коэффициент Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.03
DOT-USD: 0.00
Коэффициент Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
AVAX-USD: 0.34
DOT-USD: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа DOT-USD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAX-USD и DOT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.01
AVAX-USD
DOT-USD

Просадки

Сравнение просадок AVAX-USD и DOT-USD

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и DOT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.53%
-92.11%
AVAX-USD
DOT-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AVAX-USD и DOT-USD

Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 28.83% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 21.84%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.83%
21.84%
AVAX-USD
DOT-USD