Сравнение AVAX-USD с DOT-USD
AVAX-USD (Avalanche) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -9.25%/yr vs -40.55%/yr for DOT-USD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -46.42%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -52.38%.
AVAX-USD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -46.42%
- 1 год
- -72.46%
- 3 года*
- -21.86%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -59.82%
- С начала года
- -52.38%
- 1 год
- -80.05%
- 3 года*
- -45.27%
- 5 лет*
- -40.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between AVAX-USD and DOT-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, AVAX-USD and DOT-USD have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
DOT-USD
Сравнение AVAX-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAX-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.97 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.40 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и DOT-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -98.50% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.27% | -82.23% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.29% | -93.00% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.65% | -98.50% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -98.42% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.59% | -81.39% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.16% | 55.28% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и DOT-USD
Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | 13.38% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 54.41% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.97% | 70.32% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.57% | 71.69% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.19% | 72.29% | +23.90% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and DOT-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (18.05%) compared to DOT-USD (13.38%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.65% vs DOT-USD's -98.50%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор