Сравнение AVAX-USD с DOT-USD
AVAX-USD (Avalanche) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -9.58%/yr vs -43.82%/yr for DOT-USD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -49.51%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.00%.
AVAX-USD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -49.51%
- 6 месяцев
- -48.59%
- 1 год
- -64.68%
- 3 года*
- -22.15%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -53.00%
- 6 месяцев
- -50.12%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- -45.19%
- 5 лет*
- -43.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between AVAX-USD and DOT-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, AVAX-USD and DOT-USD have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
DOT-USD
Сравнение AVAX-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAX-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.92 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.40 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и DOT-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -98.44% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.27% | -81.55% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.29% | -92.73% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.65% | -98.44% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.41% | -98.44% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.33% | -81.18% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.58% | 50.83% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и DOT-USD
Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.65% | 16.49% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.22% | 57.99% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.79% | 71.04% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.81% | 71.98% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.60% | 72.60% | +24.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and DOT-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (21.65%) compared to DOT-USD (16.49%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.65% vs DOT-USD's -98.44%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор