PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THETA-USD с DOT-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение THETA-USD с DOT-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THETA (THETA-USD) и Polkadot (DOT-USD).

Доходность

Сравнение доходности THETA-USD и DOT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THETA (THETA-USD) и Polkadot (DOT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THETA-USD и DOT-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
THETA-USD
THETA		-43.84%-88.09%76.54%71.81%-84.48%-48.46%
DOT-USD
Polkadot		-29.43%-73.03%-22.95%96.80%-84.73%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, THETA-USD показывает доходность -43.84%, что значительно ниже, чем у DOT-USD с доходностью -29.43%.

THETA-USD

1 день
-0.82%
1 месяц
-23.09%
С начала года
-43.84%
6 месяцев
-79.68%
1 год
-82.28%
3 года*
-47.73%
5 лет*
-58.32%
10 лет*
—

DOT-USD

1 день
0.72%
1 месяц
-16.43%
С начала года
-29.43%
6 месяцев
-69.45%
1 год
-69.77%
3 года*
-41.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THETA

Polkadot

Часто сравнивают с THETA-USD:
THETA-USD с BTC-USD
Часто сравнивают с DOT-USD:
DOT-USD с ATOM-USDDOT-USD с BTC-USDDOT-USD с AVAX-USDDOT-USD с XRP-USDDOT-USD с ADA-USDDOT-USD с MATIC-USDDOT-USD с BNB-USD

Доходность на риск

THETA-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THETA-USD
Ранг доходности на риск THETA-USD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THETA-USD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THETA-USD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THETA-USD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THETA-USD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THETA-USD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DOT-USD
Ранг доходности на риск DOT-USD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THETA-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THETA-USDDOT-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

-0.79

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.82

-1.40

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

0.87

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.10

-1.13

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.62

-1.74

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THETA-USD vs. DOT-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THETA-USD на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOT-USD равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THETA-USD и DOT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THETA-USDDOT-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.51

+0.49

Корреляция

Корреляция между THETA-USD и DOT-USD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок THETA-USD и DOT-USD

Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -97.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и DOT-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

THETA-USDDOT-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-97.70%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.94%

-76.67%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-97.66%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.95%

-80.32%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.03%

47.23%

+9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности THETA-USD и DOT-USD

Текущая волатильность для THETA (THETA-USD) составляет 14.41%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THETA-USDDOT-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

17.60%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.88%

70.68%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.92%

73.59%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.19%

73.59%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.95%

73.59%

+31.36%