Сравнение THETA-USD с DOT-USD
THETA-USD (THETA) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, THETA-USD returned -50.05%/yr vs -42.49%/yr for DOT-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THETA-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THETA-USD показывает доходность -48.52%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.61%.
THETA-USD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -13.81%
- 6 месяцев
- -53.79%
- С начала года
- -48.52%
- 1 год
- -85.89%
- 3 года*
- -44.83%
- 5 лет*
- -50.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
DOT-USD
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -14.37%
- 6 месяцев
- -59.11%
- С начала года
- -53.61%
- 1 год
- -81.51%
- 3 года*
- -46.16%
- 5 лет*
- -42.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.34%
Сравнение доходности по годам THETA-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between THETA-USD and DOT-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, THETA-USD and DOT-USD have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THETA-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
THETA-USD
DOT-USD
Сравнение THETA-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THETA-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.99 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.42 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THETA-USD и DOT-USD
Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THETA-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -98.50% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.02% | -82.23% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -93.00% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.62% | -98.50% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.05% | -98.46% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.91% | -81.42% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.90% | 53.10% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности THETA-USD и DOT-USD
THETA (THETA-USD) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THETA-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 13.34% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 54.15% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.48% | 70.21% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.33% | 71.44% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.80% | 72.24% | +31.56% |
Часто задаваемые вопросы
THETA-USD and DOT-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (16.72%) compared to DOT-USD (13.34%). In terms of maximum drawdown, THETA-USD dropped -99.11% vs DOT-USD's -98.50%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THETA-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор