Сравнение THETA-USD с DOT-USD
THETA-USD (THETA) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, THETA-USD returned -37.48%/yr vs -40.54%/yr for DOT-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THETA-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THETA-USD показывает доходность -40.53%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -46.23%.
THETA-USD
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -40.53%
- 6 месяцев
- -54.31%
- 1 год
- -78.88%
- 3 года*
- -37.48%
- 5 лет*
- -55.29%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -27.54%
- С начала года
- -46.23%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -75.49%
- 3 года*
- -40.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THETA-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between THETA-USD and DOT-USD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, THETA-USD and DOT-USD have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THETA-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
THETA-USD
DOT-USD
Сравнение THETA-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THETA-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.95 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.47 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THETA-USD и DOT-USD
Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -99.00%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THETA-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -98.30% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.35% | -79.88% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.85% | -92.08% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -98.22% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.58% | -81.06% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 60.04% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности THETA-USD и DOT-USD
THETA (THETA-USD) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 17.56%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THETA-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 17.56% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.96% | 58.20% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.43% | 71.60% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.36% | 72.80% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 72.80% | +31.51% |
Часто задаваемые вопросы
THETA-USD and DOT-USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (20.06%) compared to DOT-USD (17.56%). In terms of maximum drawdown, THETA-USD dropped -99.00% vs DOT-USD's -98.30%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THETA-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор