Сравнение AAVE-USD с SOL-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Solana (SOL-USD).
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и SOL-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и SOL-USD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAVE-USD показывает доходность -35.23%, а SOL-USD немного ниже – -36.36%.
AAVE-USD
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- -35.23%
- 6 месяцев
- -67.35%
- 1 год
- -37.16%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- -24.28%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -36.36%
- 6 месяцев
- -66.28%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- 56.99%
- 5 лет*
- 28.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
SOL-USD
Сравнение AAVE-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.43 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | -0.19 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.09 | -1.03 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.64 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.27 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.90 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между AAVE-USD и SOL-USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и SOL-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и SOL-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVE-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -96.27% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -68.54% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.10% | -96.27% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.98% | -69.77% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -50.88% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.68% | 42.95% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и SOL-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 16.17%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 16.17% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 54.42% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.17% | 63.60% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.64% | 88.86% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,610.75% | 101.02% | +3,509.73% |