Сравнение AAVE-USD с SOL-USD

С начала года, AAVE-USD показывает доходность -46.00%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -20.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 32.66% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 27.72%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.