PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAVE-USD с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVE-USD и SOL-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020
AAVE-USD
Aave
-35.23%-52.70%183.76%109.27%-79.56%186.69%17,045.98%
SOL-USD
Solana
-36.36%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%-42.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAVE-USD показывает доходность -35.23%, а SOL-USD немного ниже – -36.36%.


AAVE-USD

1 день
-3.75%
1 месяц
-15.07%
С начала года
-35.23%
6 месяцев
-67.35%
1 год
-37.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-24.28%
10 лет*

SOL-USD

1 день
-2.43%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-36.36%
6 месяцев
-66.28%
1 год
-32.54%
3 года*
56.99%
5 лет*
28.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aave

Solana

Доходность на риск

AAVE-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAVE-USD
Ранг доходности на риск AAVE-USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD: 2929
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVE-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAVE-USDSOL-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.43

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

-0.19

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.09

-1.03

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.68

-1.64

-0.04

AAVE-USD vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOL-USD равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAVE-USDSOL-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.27

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.90

-0.86

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и SOL-USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и SOL-USD

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и SOL-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


AAVE-USDSOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.10%

-96.27%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.60%

-68.54%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.10%

-96.27%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.98%

-69.77%

-15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.90%

-50.88%

-17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.68%

42.95%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и SOL-USD

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 16.17%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AAVE-USDSOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

16.17%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.22%

54.42%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.17%

63.60%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.64%

88.86%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,610.75%

101.02%

+3,509.73%