PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAVE-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и SOL-USD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.58%
4,765.90%
AAVE-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAVE-USD:

0.89

SOL-USD:

-0.47

Коэф-т Сортино

AAVE-USD:

1.93

SOL-USD:

-0.26

Коэф-т Омега

AAVE-USD:

1.18

SOL-USD:

0.97

Коэф-т Кальмара

AAVE-USD:

0.59

SOL-USD:

0.04

Коэф-т Мартина

AAVE-USD:

4.01

SOL-USD:

-1.62

Индекс Язвы

AAVE-USD:

25.46%

SOL-USD:

26.35%

Дневная вол-ть

AAVE-USD:

87.86%

SOL-USD:

73.36%

Макс. просадка

AAVE-USD:

-92.20%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

AAVE-USD:

-76.17%

SOL-USD:

-55.30%

Доходность по периодам

С начала года, AAVE-USD показывает доходность -51.06%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -38.15%.


AAVE-USD

С начала года

-51.06%

1 месяц

-26.74%

6 месяцев

5.37%

1 год

31.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

-38.15%

1 месяц

-19.22%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-36.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAVE-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAVE-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
AAVE-USD: 0.89
SOL-USD: -0.47
Коэффициент Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AAVE-USD: 1.93
SOL-USD: -0.26
Коэффициент Омега AAVE-USD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
AAVE-USD: 1.18
SOL-USD: 0.97
Коэффициент Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAVE-USD: 0.59
SOL-USD: 0.04
Коэффициент Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
AAVE-USD: 4.01
SOL-USD: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.47
AAVE-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и SOL-USD

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.17%
-55.30%
AAVE-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и SOL-USD

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 24.25%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.02%
24.25%
AAVE-USD
SOL-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab