Сравнение AAVE-USD с SOL-USD
AAVE-USD (Aave) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -15.24%/yr vs 17.85%/yr for SOL-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAVE-USD показывает доходность -43.82%, а SOL-USD немного ниже – -45.67%.
AAVE-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -43.82%
- 6 месяцев
- -45.03%
- 1 год
- -68.02%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -15.24%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between AAVE-USD and SOL-USD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between AAVE-USD and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
SOL-USD
Сравнение AAVE-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAVE-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.71 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.10 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и SOL-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -96.27% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.96% | -74.89% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -76.28% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -96.27% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -74.19% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.60% | -51.54% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.54% | 48.59% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и SOL-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 19.10% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 47.04% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.50% | 59.50% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.34% | 81.59% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,536.70% | 99.61% | +3,437.09% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and SOL-USD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.80%) compared to SOL-USD (19.10%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор