PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAVE-USD с HBAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и HBAR-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
200.98%
376.70%
AAVE-USD
HBAR-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAVE-USD:

5.43

HBAR-USD:

2.26

Коэф-т Сортино

AAVE-USD:

4.30

HBAR-USD:

3.83

Коэф-т Омега

AAVE-USD:

1.39

HBAR-USD:

1.35

Коэф-т Кальмара

AAVE-USD:

4.84

HBAR-USD:

2.30

Коэф-т Мартина

AAVE-USD:

42.57

HBAR-USD:

7.89

Индекс Язвы

AAVE-USD:

13.35%

HBAR-USD:

39.98%

Дневная вол-ть

AAVE-USD:

83.76%

HBAR-USD:

123.18%

Макс. просадка

AAVE-USD:

-92.20%

HBAR-USD:

-92.80%

Текущая просадка

AAVE-USD:

-50.01%

HBAR-USD:

-37.91%

Доходность по периодам

С начала года, AAVE-USD показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью 17.08%.


AAVE-USD

С начала года

2.68%

1 месяц

-10.36%

6 месяцев

201.76%

1 год

247.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HBAR-USD

С начала года

17.08%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

368.53%

1 год

328.53%

5 лет

78.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAVE-USD и HBAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAVE-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.342.26
Коэффициент Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.933.83
Коэффициент Омега AAVE-USD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.361.35
Коэффициент Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком2.004.006.003.662.30
Коэффициент Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 33.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0033.477.89
AAVE-USD
HBAR-USD

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 5.43, что выше коэффициента Шарпа HBAR-USD равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.34
2.26
AAVE-USD
HBAR-USD

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и HBAR-USD

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и HBAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-50.01%
-37.91%
AAVE-USD
HBAR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и HBAR-USD

Текущая волатильность для Aave (AAVE-USD) составляет 26.81%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 28.37%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
26.81%
28.37%
AAVE-USD
HBAR-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab