Сравнение AAVE-USD с HBAR-USD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAVE-USD показывает доходность 211.98%, а HBAR-USD немного выше – 216.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа HBAR-USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и HBAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Aave (AAVE-USD) составляет 36.18%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 64.33%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.