PortfoliosLab logo
Сравнение AAVE-USD с HBAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и HBAR-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.78%
462.99%
AAVE-USD
HBAR-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAVE-USD:

0.65

HBAR-USD:

3.87

Коэф-т Сортино

AAVE-USD:

1.71

HBAR-USD:

4.26

Коэф-т Омега

AAVE-USD:

1.16

HBAR-USD:

1.41

Коэф-т Кальмара

AAVE-USD:

0.42

HBAR-USD:

4.60

Коэф-т Мартина

AAVE-USD:

2.43

HBAR-USD:

18.52

Индекс Язвы

AAVE-USD:

31.28%

HBAR-USD:

30.53%

Дневная вол-ть

AAVE-USD:

87.77%

HBAR-USD:

106.98%

Макс. просадка

AAVE-USD:

-92.20%

HBAR-USD:

-92.80%

Текущая просадка

AAVE-USD:

-73.71%

HBAR-USD:

-62.00%

Доходность по периодам

С начала года, AAVE-USD показывает доходность -46.00%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -28.34%.


AAVE-USD

С начала года

-46.00%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

16.88%

1 год

86.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HBAR-USD

С начала года

-28.34%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

299.58%

1 год

73.45%

5 лет

41.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAVE-USD и HBAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAVE-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.65
HBAR-USD: 3.87
Коэффициент Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 1.71
HBAR-USD: 4.26
Коэффициент Омега AAVE-USD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
AAVE-USD: 1.16
HBAR-USD: 1.41
Коэффициент Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.42
HBAR-USD: 4.60
Коэффициент Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
AAVE-USD: 2.43
HBAR-USD: 18.52

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа HBAR-USD равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
3.87
AAVE-USD
HBAR-USD

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и HBAR-USD

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и HBAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.71%
-62.00%
AAVE-USD
HBAR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и HBAR-USD

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 32.66% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 29.77%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.66%
29.77%
AAVE-USD
HBAR-USD