PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAVE-USD с HBAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVE-USD с HBAR-USD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAVE-USD или HBAR-USD.

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и HBAR-USD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAVE-USD:

1.52

HBAR-USD:

0.56

Коэф-т Сортино

AAVE-USD:

2.22

HBAR-USD:

4.44

Коэф-т Омега

AAVE-USD:

1.21

HBAR-USD:

1.42

Коэф-т Кальмара

AAVE-USD:

0.99

HBAR-USD:

5.34

Коэф-т Мартина

AAVE-USD:

4.19

HBAR-USD:

19.21

Индекс Язвы

AAVE-USD:

34.52%

HBAR-USD:

33.46%

Дневная вол-ть

AAVE-USD:

89.42%

HBAR-USD:

106.57%

Макс. просадка

AAVE-USD:

-92.18%

HBAR-USD:

-92.80%

Текущая просадка

AAVE-USD:

-63.13%

HBAR-USD:

-60.98%

Доходность по периодам

С начала года, AAVE-USD показывает доходность -24.47%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.48%.

AAVE-USD

С начала года

-24.47%

1 месяц

64.10%

6 месяцев

36.66%

1 год

173.07%

3 года

36.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HBAR-USD

С начала года

-26.48%

1 месяц

18.31%

6 месяцев

36.38%

1 год

77.90%

3 года

23.80%

5 лет

40.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aave

HederaHashgraph

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAVE-USD и HBAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAVE-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа HBAR-USD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и HBAR-USD

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.18%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и HBAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и HBAR-USD

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 20.49%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...