PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAVE-USD с HBAR-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVE-USD и HBAR-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020
AAVE-USD
Aave
-35.23%-52.70%183.76%109.27%-79.56%186.69%17,045.98%
HBAR-USD
HederaHashgraph
-16.76%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, AAVE-USD показывает доходность -35.23%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -16.76%.


AAVE-USD

1 день
-3.75%
1 месяц
-15.07%
С начала года
-35.23%
6 месяцев
-67.35%
1 год
-37.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-24.28%
10 лет*

HBAR-USD

1 день
-0.08%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.76%
6 месяцев
-61.16%
1 год
-45.22%
3 года*
9.07%
5 лет*
-22.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aave

HederaHashgraph

Доходность на риск

AAVE-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAVE-USD
Ранг доходности на риск AAVE-USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD: 2929
Ранг коэф-та Мартина

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVE-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAVE-USDHBAR-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.54

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

-0.47

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.09

-1.04

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.68

-1.53

-0.14

AAVE-USD vs. HBAR-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAR-USD равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAVE-USDHBAR-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.00

+0.04

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и HBAR-USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и HBAR-USD

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и HBAR-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


AAVE-USDHBAR-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.10%

-92.79%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.60%

-73.25%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.10%

-92.79%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.98%

-82.53%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.90%

-66.62%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.68%

49.84%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и HBAR-USD

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AAVE-USDHBAR-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

11.90%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.22%

56.23%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.17%

69.67%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.64%

90.97%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,610.75%

107.00%

+3,503.75%