PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ADA-USD с BTC-USD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardano (ADA-USD) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADA-USD или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и BTC-USD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,076.29%
1,211.65%
ADA-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

1.44

BTC-USD:

1.90

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.72

BTC-USD:

2.52

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.29

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

1.25

BTC-USD:

1.68

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

7.00

BTC-USD:

8.54

Индекс Язвы

ADA-USD:

26.96%

BTC-USD:

11.32%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

94.89%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

ADA-USD:

-76.50%

BTC-USD:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.29%.

ADA-USD

С начала года

-17.33%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

101.43%

1 год

46.88%

5 лет

75.13%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.29%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

37.47%

1 год

45.77%

5 лет

65.44%

10 лет

82.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADA-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADA-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADA-USD: 1.44
BTC-USD: 1.90
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADA-USD: 2.72
BTC-USD: 2.52
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ADA-USD: 1.29
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
ADA-USD: 1.25
BTC-USD: 1.68
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ADA-USD: 7.00
BTC-USD: 8.54

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.90
ADA-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и BTC-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.50%
-11.73%
ADA-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и BTC-USD

Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 25.31% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.31%
16.27%
ADA-USD
BTC-USD