Сравнение ADA-USD с BTC-USD
ADA-USD (Cardano) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.19%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -57.00%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
ADA-USD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -40.31%
- С начала года
- -57.00%
- 6 месяцев
- -58.33%
- 1 год
- -74.77%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -35.19%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and BTC-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between ADA-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
BTC-USD
Сравнение ADA-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.85 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.45 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и BTC-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -85.30% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.11% | -52.23% | -32.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.36% | -52.23% | -36.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.18% | -76.67% | -18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -52.23% | -42.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.62% | -42.42% | -35.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.43% | 31.57% | +22.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и BTC-USD
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 23.74% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.74% | 12.44% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 34.75% | +17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 35.63% | +28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.49% | 44.15% | +30.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.05% | 56.40% | +46.65% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and BTC-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (23.74%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs BTC-USD's -85.30%.
ADA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор