Сравнение ADA-USD с BTC-USD
ADA-USD (Cardano) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -32.35%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -49.71%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
ADA-USD
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -57.71%
- С начала года
- -49.71%
- 1 год
- -79.64%
- 3 года*
- -18.51%
- 5 лет*
- -32.35%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and BTC-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between ADA-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
BTC-USD
Сравнение ADA-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.88 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.41 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и BTC-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -85.30% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.07% | -53.08% | -31.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.33% | -53.08% | -35.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.16% | -76.67% | -18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -48.79% | -45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.73% | -42.59% | -35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.18% | 29.41% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и BTC-USD
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 20.96% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.96% | 9.63% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.20% | 34.90% | +17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.48% | 35.73% | +28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 43.96% | +30.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.83% | 56.33% | +46.50% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and BTC-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.96%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs BTC-USD's -85.30%.
ADA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор