Сравнение ADA-USD с BTC-USD
ADA-USD (Cardano) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -37.38%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -51.46%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
ADA-USD
- 1 день
- -10.02%
- 1 месяц
- -39.43%
- С начала года
- -51.46%
- 6 месяцев
- -61.14%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- -22.94%
- 5 лет*
- -37.38%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and BTC-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between ADA-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
BTC-USD
Сравнение ADA-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADA-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.78 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.39 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.21 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.13 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и BTC-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -85.30% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.19% | -50.87% | -32.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.85% | -50.87% | -35.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.55% | -76.67% | -17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -50.87% | -43.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.53% | -42.29% | -35.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.40% | 34.02% | +25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и BTC-USD
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 10.54% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.51% | 34.26% | +18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 35.65% | +28.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.91% | 44.98% | +29.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.99% | 56.70% | +46.29% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and BTC-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (19.22%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор