Сравнение ETH-USD с BNB-USD
ETH-USD (Ethereum) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -7.98%/yr vs 11.71%/yr for BNB-USD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -35.67%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -31.07%.
ETH-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.12%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- -47.15%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- 67.48%
- Всё время*
- 79.88%
BNB-USD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -14.53%
- С начала года
- -31.07%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 91.36%
Liquidity Comparison
Сравнение доходности по годам ETH-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and BNB-USD is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between ETH-USD and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
BNB-USD
Сравнение ETH-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.36 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.51 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и BNB-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -79.74% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -58.25% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | -58.25% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -69.89% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.50% | -54.47% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.05% | -38.99% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.24% | 30.31% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и BNB-USD
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 6.84% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.20% | 31.73% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.39% | 43.90% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.40% | 48.92% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.00% | 79.45% | -3.45% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and BNB-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (11.89%) compared to BNB-USD (6.84%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор