Сравнение ETH-USD с BNB-USD
ETH-USD (Ethereum) and BNB-USD (Binance Coin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -10.08%/yr vs 7.92%/yr for BNB-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -33.24%.
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
BNB-USD
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -33.24%
- 6 месяцев
- -34.77%
- 1 год
- -9.00%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -46.29% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 131.13% |
BNB-USD Binance Coin | -33.24% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 333.78% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and BNB-USD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between ETH-USD and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
BNB-USD
Сравнение ETH-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Binance Coin (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.16 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.26 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.17 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и BNB-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -79.74% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.02% | -55.90% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.02% | -55.90% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -69.89% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -55.90% | -11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -38.66% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 41.15% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и BNB-USD
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 14.30%, в то время как у Binance Coin (BNB-USD) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 16.20% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.06% | 34.07% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 44.26% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 50.64% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.01% | 80.14% | -2.13% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and BNB-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (16.20%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор