Сравнение ETH-USD с BNB-USD
ETH-USD (Ethereum) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -0.38%/yr vs 13.80%/yr for BNB-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -37.17%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -33.58%.
ETH-USD
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- -43.82%
- С начала года
- -37.17%
- 1 год
- -44.74%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 67.00%
BNB-USD
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- -38.38%
- С начала года
- -33.58%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and BNB-USD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between ETH-USD and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
BNB-USD
Сравнение ETH-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.33 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.49 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и BNB-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -79.74% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -58.25% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | -58.25% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -69.89% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.42% | -56.13% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.00% | -38.88% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.81% | 31.34% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и BNB-USD
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 8.75% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.65% | 34.51% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.38% | 44.62% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 49.22% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.80% | 79.68% | -2.88% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and BNB-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.74%) compared to BNB-USD (8.75%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор