PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETH-USD с BNB-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETH-USD и BNB-USD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и BNB-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и Binance Coin (BNB-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
459.49%
29,568.80%
ETH-USD
BNB-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETH-USD:

-0.82

BNB-USD:

0.08

Коэф-т Сортино

ETH-USD:

-1.23

BNB-USD:

0.50

Коэф-т Омега

ETH-USD:

0.88

BNB-USD:

1.05

Коэф-т Кальмара

ETH-USD:

0.03

BNB-USD:

0.02

Коэф-т Мартина

ETH-USD:

-2.19

BNB-USD:

0.36

Индекс Язвы

ETH-USD:

27.04%

BNB-USD:

11.22%

Дневная вол-ть

ETH-USD:

57.35%

BNB-USD:

44.19%

Макс. просадка

ETH-USD:

-93.96%

BNB-USD:

-80.10%

Текущая просадка

ETH-USD:

-62.69%

BNB-USD:

-21.28%

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -46.13%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -15.74%.


ETH-USD

С начала года

-46.13%

1 месяц

-16.32%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-45.22%

5 лет

66.08%

10 лет

N/A

BNB-USD

С начала года

-15.74%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

8.83%

1 год

7.26%

5 лет

113.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETH-USD и BNB-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

BNB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BNB-USD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNB-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNB-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNB-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETH-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Binance Coin (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETH-USD, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
ETH-USD: -0.82
BNB-USD: 0.08
Коэффициент Сортино ETH-USD, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ETH-USD: -1.23
BNB-USD: 0.50
Коэффициент Омега ETH-USD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
ETH-USD: 0.88
BNB-USD: 1.05
Коэффициент Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ETH-USD: 0.03
BNB-USD: 0.02
Коэффициент Мартина ETH-USD, с текущим значением в -2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ETH-USD: -2.19
BNB-USD: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BNB-USD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и BNB-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.08
ETH-USD
BNB-USD

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и BNB-USD

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и BNB-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.69%
-21.28%
ETH-USD
BNB-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и BNB-USD

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Binance Coin (BNB-USD) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.73%
14.81%
ETH-USD
BNB-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab