Сравнение ETH-USD с ADA-USD
ETH-USD (Ethereum) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -0.85%/yr vs -31.96%/yr for ADA-USD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -35.51%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.72%.
ETH-USD
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 10.05%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -35.51%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 62.58%
- Всё время*
- 80.34%
ADA-USD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- -53.88%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- -80.11%
- 3 года*
- -18.32%
- 5 лет*
- -31.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and ADA-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between ETH-USD and ADA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
ADA-USD
Сравнение ETH-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.94 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.34 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и ADA-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -97.85% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -85.07% | +17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | -88.33% | +20.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -95.16% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -94.25% | +33.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.01% | -77.75% | +26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.69% | 51.03% | -16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 13.43%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 20.98%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 20.98% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.67% | 52.04% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.96% | 64.17% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.71% | 74.60% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.77% | 102.79% | -26.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and ADA-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.98%) compared to ETH-USD (13.43%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs ADA-USD's -97.85%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор