Сравнение HBAR-USD с THETA-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and THETA-USD (THETA) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.90%/yr vs -50.05%/yr for THETA-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и THETA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -36.90%, что значительно выше, чем у THETA-USD с доходностью -48.52%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -16.91%
- 6 месяцев
- -39.53%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -75.28%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.43%
THETA-USD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -13.81%
- 6 месяцев
- -53.79%
- С начала года
- -48.52%
- 1 год
- -85.89%
- 3 года*
- -44.83%
- 5 лет*
- -50.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и THETA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -36.90% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
THETA-USD THETA | -48.52% | -88.09% | 76.54% | 71.81% | -84.48% | 152.72% | 2,036.61% | -21.15% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and THETA-USD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between HBAR-USD and THETA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. THETA-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
THETA-USD
Сравнение HBAR-USD c THETA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и THETA (THETA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | THETA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.99 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.29 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и THETA-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке THETA-USD в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и THETA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -99.11% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.42% | -87.02% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.42% | -96.33% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -98.62% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.76% | -99.05% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.67% | -71.91% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 52.90% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и THETA-USD
Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 12.68%, в то время как у THETA (THETA-USD) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THETA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 16.72% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.17% | 52.58% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.08% | 72.48% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.51% | 82.33% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.86% | 103.80% | +4.06% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and THETA-USD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (16.72%) compared to HBAR-USD (12.68%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs THETA-USD's -99.11%.
THETA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и THETA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор