PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

HederaHashgraph (HBAR-USD) Коэффициент Шарпа: -1.09

Криптовалюта · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

Hedera is a distributed ledger network and HBAR is its native cryptocurrency, used to pay transaction fees and support network services.

Коэффициент Шарпа HBAR-USD равен -1.09, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -1.09 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа HBAR-USD

Ранг коэффициента Шарпа HBAR-USD: 6.46
Вызывает опасения

HBAR-USD опережает 6.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция HBAR-USD на рынке

График показывает коэффициент Шарпа HBAR-USD относительно всех криптовалют на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.95 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.95 до -0.51
  • Зеленая зона (верхние 25%): -0.51 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.19+
  • Медиана (50-й перцентиль): -0.80 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными криптовалют

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа HBAR-USD с другими основными криптовалютами по рыночной капитализации за несколько временных периодов.

Данные показывают периоды в 1, 3 и 5 лет, а также средний показатель каждой криптовалюты за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
ZEC-USDZCash6.89
XAUT-USDTether Gold USD0.72
DASH-USDDigitalCash0.33
LEO-USDUNUS SED LEO0.18
TRX-USDTronix0.08
USDC-USDUSDCoin0.00
XMR-USDMonero-0.02
TUSD-USDTrueUSD-0.02
BTG-USDBitcoin Gold-0.08
DCR-USDDecred-0.16
HBAR-USDHederaHashgraph-1.09

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа HBAR-USD во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HBAR-USD стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

HBAR-USD действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель