PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAVE-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и ETH-USD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.08%
376.23%
AAVE-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAVE-USD:

0.78

ETH-USD:

-0.80

Коэф-т Сортино

AAVE-USD:

1.83

ETH-USD:

-1.16

Коэф-т Омега

AAVE-USD:

1.17

ETH-USD:

0.89

Коэф-т Кальмара

AAVE-USD:

0.49

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

AAVE-USD:

3.46

ETH-USD:

-2.09

Индекс Язвы

AAVE-USD:

25.74%

ETH-USD:

27.48%

Дневная вол-ть

AAVE-USD:

87.86%

ETH-USD:

57.10%

Макс. просадка

AAVE-USD:

-92.20%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

AAVE-USD:

-76.05%

ETH-USD:

-62.28%

Доходность по периодам

С начала года, AAVE-USD показывает доходность -50.81%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью -45.53%.


AAVE-USD

С начала года

-50.81%

1 месяц

-31.50%

6 месяцев

0.38%

1 год

30.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-45.53%

1 месяц

-19.03%

6 месяцев

-24.82%

1 год

-45.49%

5 лет

66.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAVE-USD и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAVE-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
AAVE-USD: 0.78
ETH-USD: -0.80
Коэффициент Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AAVE-USD: 1.83
ETH-USD: -1.16
Коэффициент Омега AAVE-USD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
AAVE-USD: 1.17
ETH-USD: 0.89
Коэффициент Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AAVE-USD: 0.49
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
AAVE-USD: 3.46
ETH-USD: -2.09

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
-0.80
AAVE-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и ETH-USD

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.05%
-62.28%
AAVE-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и ETH-USD

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 19.33%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.64%
19.33%
AAVE-USD
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab