Сравнение AAVE-USD с ETH-USD
AAVE-USD (Aave) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -29.68%/yr vs -10.08%/yr for ETH-USD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -56.87%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
AAVE-USD
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- -56.87%
- 6 месяцев
- -65.75%
- 1 год
- -74.01%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between AAVE-USD and ETH-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between AAVE-USD and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
ETH-USD
Сравнение AAVE-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.51 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.89 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.50 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.74 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и ETH-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -94.01% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.43% | -67.02% | -15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.58% | -67.02% | -16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -79.35% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.00% | -67.02% | -22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.44% | -50.88% | -17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.16% | 44.01% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и ETH-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 14.30% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 46.06% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.70% | 56.49% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 59.61% | +23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,554.58% | 78.01% | +3,476.57% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and ETH-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (19.39%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор