PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETH-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETH-USD и BTC-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68,637.70%
30,362.71%
ETH-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETH-USD:

-0.81

BTC-USD:

0.86

Коэф-т Сортино

ETH-USD:

-1.19

BTC-USD:

1.51

Коэф-т Омега

ETH-USD:

0.88

BTC-USD:

1.15

Коэф-т Кальмара

ETH-USD:

0.03

BTC-USD:

0.64

Коэф-т Мартина

ETH-USD:

-2.16

BTC-USD:

4.07

Индекс Язвы

ETH-USD:

26.95%

BTC-USD:

11.02%

Дневная вол-ть

ETH-USD:

57.24%

BTC-USD:

42.50%

Макс. просадка

ETH-USD:

-93.96%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

ETH-USD:

-60.40%

BTC-USD:

-19.76%

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -8.84%.


ETH-USD

С начала года

-42.82%

1 месяц

-24.38%

6 месяцев

-22.19%

1 год

-45.64%

5 лет

68.08%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-8.84%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

40.00%

1 год

22.19%

5 лет

65.82%

10 лет

78.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETH-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETH-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETH-USD, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
ETH-USD: -0.81
BTC-USD: 0.86
Коэффициент Сортино ETH-USD, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ETH-USD: -1.19
BTC-USD: 1.51
Коэффициент Омега ETH-USD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ETH-USD: 0.88
BTC-USD: 1.15
Коэффициент Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ETH-USD: 0.03
BTC-USD: 0.64
Коэффициент Мартина ETH-USD, с текущим значением в -2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ETH-USD: -2.16
BTC-USD: 4.07

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.86
ETH-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и BTC-USD

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -93.96%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.40%
-19.76%
ETH-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и BTC-USD

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 24.57% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 17.42%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.57%
17.42%
ETH-USD
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab