Сравнение ETH-USD с BTC-USD
ETH-USD (Ethereum) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, ETH-USD returned 59.97%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETH-USD имеют среднегодовую доходность 59.97%, а акции BTC-USD немного отстают с 59.37%.
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and BTC-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.66 |
The correlation between ETH-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
BTC-USD
Сравнение ETH-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.78 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.39 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.93 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.21 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.13 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и BTC-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -85.30% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.02% | -50.87% | -16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.02% | -50.87% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -76.67% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -83.80% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -50.87% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -42.29% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 34.02% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и BTC-USD
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 10.54% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.06% | 34.26% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 35.65% | +20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 44.98% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.01% | 56.70% | +21.31% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and BTC-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (14.30%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs BTC-USD's -85.30%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор