Сравнение ETH-USD с BTC-USD
ETH-USD (Ethereum) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, ETH-USD returned 67.00%/yr vs 57.60%/yr for BTC-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -37.17%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции BTC-USD по среднегодовой доходности: 67.00% против 57.60% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- -43.82%
- С начала года
- -37.17%
- 1 год
- -44.74%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 67.00%
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and BTC-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.66 |
Over the past year, ETH-USD and BTC-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
BTC-USD
Сравнение ETH-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.87 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.40 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и BTC-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -85.30% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -53.08% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | -53.08% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -76.67% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -83.80% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.42% | -48.82% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.00% | -42.58% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.81% | 29.30% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и BTC-USD
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 9.78% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.65% | 34.90% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.38% | 35.73% | +19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 43.96% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.80% | 56.33% | +20.47% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and BTC-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.74%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs BTC-USD's -85.30%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор