Сравнение DOT-USD с SOL-USD
DOT-USD (Polkadot) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOT-USD returned -42.49%/yr vs 23.94%/yr for SOL-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -53.61%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -37.28%.
DOT-USD
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -14.37%
- 6 месяцев
- -59.11%
- С начала года
- -53.61%
- 1 год
- -81.51%
- 3 года*
- -46.16%
- 5 лет*
- -42.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.34%
SOL-USD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- -41.47%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 106.21%
Сравнение доходности по годам DOT-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and SOL-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, DOT-USD and SOL-USD have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
SOL-USD
Сравнение DOT-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOT-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.76 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.11 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и SOL-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -96.27% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.23% | -74.89% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.00% | -76.28% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -96.27% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -70.20% | -28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.42% | -51.74% | -29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.10% | 39.56% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и SOL-USD
Polkadot (DOT-USD) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 13.34% и 13.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 13.99% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.15% | 47.47% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 59.38% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.44% | 81.14% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.24% | 99.16% | -26.92% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and SOL-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (13.99%) compared to DOT-USD (13.34%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.50% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор