Сравнение DOT-USD с SOL-USD
DOT-USD (Polkadot) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, DOT-USD returned -40.48%/yr vs 55.50%/yr for SOL-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOT-USD показывает доходность -46.67%, а SOL-USD немного ниже – -47.43%.
DOT-USD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -46.67%
- 6 месяцев
- -55.26%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and SOL-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, DOT-USD and SOL-USD have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
SOL-USD
Сравнение DOT-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOT-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.76 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.25 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOT-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.82 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и SOL-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -96.27% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.31% | -74.89% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.85% | -76.27% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -75.03% | -23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.97% | -51.39% | -29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.22% | 52.53% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и SOL-USD
Polkadot (DOT-USD) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 16.83% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 16.77% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 46.54% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 60.20% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 82.48% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 99.82% | -26.97% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and SOL-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.83%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.25% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор