Сравнение LINK-USD с SOL-USD
LINK-USD (Chainlink) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -10.87%/yr vs 23.94%/yr for SOL-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -29.37%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -37.28%.
LINK-USD
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -29.37%
- 1 год
- -55.39%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -10.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 57.41%
SOL-USD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- -41.47%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 106.21%
Сравнение доходности по годам LINK-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and SOL-USD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, LINK-USD and SOL-USD have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
SOL-USD
Сравнение LINK-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chainlink (LINK-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINK-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.76 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.11 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и SOL-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -96.27% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -74.89% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.42% | -76.28% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -96.27% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.56% | -70.20% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.70% | -51.74% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.24% | 39.56% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для Chainlink (LINK-USD) составляет 12.90%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 13.99% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 47.47% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.39% | 59.38% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.29% | 81.14% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.40% | 99.16% | +1.24% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and SOL-USD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (13.99%) compared to LINK-USD (12.90%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs SOL-USD's -96.27%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор