Сравнение LINK-USD с SOL-USD
LINK-USD (ChainLink) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -21.09%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -35.75%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
LINK-USD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- -35.75%
- 6 месяцев
- -43.13%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -21.09%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and SOL-USD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, LINK-USD and SOL-USD have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
SOL-USD
Сравнение LINK-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINK-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.76 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.25 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINK-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.79 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.09 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и SOL-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -96.27% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -74.89% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.83% | -76.27% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -96.27% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.05% | -75.03% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.40% | -51.39% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 52.53% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и SOL-USD
ChainLink (LINK-USD) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 16.70% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 16.77% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 46.54% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.43% | 60.20% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.57% | 82.48% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.85% | 99.82% | +1.03% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and SOL-USD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to LINK-USD (16.70%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs SOL-USD's -96.27%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор