Сравнение AVAX-USD с ETH-USD
AVAX-USD (Avalanche) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -16.89%/yr vs -10.08%/yr for ETH-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -43.90%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
AVAX-USD
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -43.90%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -63.22%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between AVAX-USD and ETH-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between AVAX-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
ETH-USD
Сравнение AVAX-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAX-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.51 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.89 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAX-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.50 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.74 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и ETH-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -94.90%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.90% | -94.01% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.40% | -67.02% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.63% | -67.02% | -21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.90% | -79.35% | -15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.90% | -67.02% | -27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.12% | -50.88% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.10% | 44.01% | +17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и ETH-USD
Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.15% | 14.30% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.57% | 46.06% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.14% | 56.49% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.49% | 59.61% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.90% | 78.01% | +18.89% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and ETH-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (17.15%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -94.90% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор