Сравнение AVAX-USD с ETH-USD
AVAX-USD (Avalanche) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -9.25%/yr vs -0.55%/yr for ETH-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -46.42%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%.
AVAX-USD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -46.42%
- 1 год
- -72.46%
- 3 года*
- -21.86%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between AVAX-USD and ETH-USD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between AVAX-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
ETH-USD
Сравнение AVAX-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAX-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.70 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.07 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и ETH-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -94.01% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.27% | -67.60% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.29% | -67.60% | -22.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.65% | -79.35% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -61.92% | -33.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.59% | -51.01% | -19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.16% | 36.94% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и ETH-USD
Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | 13.59% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 46.66% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.97% | 55.03% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.57% | 58.72% | +24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.19% | 76.80% | +19.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and ETH-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (18.05%) compared to ETH-USD (13.59%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.65% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор