Сравнение SOL-USD с AAVE-USD
SOL-USD (Solana) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 23.94%/yr vs -18.93%/yr for AAVE-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOL-USD показывает доходность -37.28%, а AAVE-USD немного ниже – -37.71%.
SOL-USD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- -41.47%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 106.21%
AAVE-USD
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 19.57%
- 6 месяцев
- -44.58%
- С начала года
- -37.71%
- 1 год
- -72.02%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.96%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and AAVE-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between SOL-USD and AAVE-USD shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
AAVE-USD
Сравнение SOL-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.87 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.26 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -92.10% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -82.96% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -84.08% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -88.40% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -85.55% | +15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.74% | -68.80% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.56% | 45.64% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 13.99%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 24.46% | -10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.47% | 59.05% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.38% | 70.50% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.14% | 81.96% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.16% | 3,515.77% | -3,416.61% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.46%) compared to SOL-USD (13.99%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs AAVE-USD's -92.10%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор