PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOT-USD с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOT-USD и ADA-USD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DOT-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polkadot (DOT-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
50.10%
550.20%
DOT-USD
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOT-USD:

-0.43

ADA-USD:

1.85

Коэф-т Сортино

DOT-USD:

-0.14

ADA-USD:

3.02

Коэф-т Омега

DOT-USD:

0.99

ADA-USD:

1.32

Коэф-т Кальмара

DOT-USD:

0.00

ADA-USD:

1.68

Коэф-т Мартина

DOT-USD:

-1.18

ADA-USD:

10.86

Индекс Язвы

DOT-USD:

33.60%

ADA-USD:

22.00%

Дневная вол-ть

DOT-USD:

73.53%

ADA-USD:

94.83%

Макс. просадка

DOT-USD:

-93.24%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

DOT-USD:

-91.78%

ADA-USD:

-69.42%

Доходность по периодам

С начала года, DOT-USD показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у ADA-USD с доходностью 7.56%.


DOT-USD

С начала года

-33.17%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

10.41%

1 год

-57.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADA-USD

С начала года

7.56%

1 месяц

21.60%

6 месяцев

179.19%

1 год

23.67%

5 лет

79.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOT-USD и ADA-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOT-USD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOT-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOT-USD, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.431.48
Коэффициент Сортино DOT-USD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.132.75
Коэффициент Омега DOT-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.400.991.29
Коэффициент Кальмара DOT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.000.001.28
Коэффициент Мартина DOT-USD, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-1.168.65
DOT-USD
ADA-USD

Показатель коэффициента Шарпа DOT-USD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ADA-USD равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOT-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.43
1.48
DOT-USD
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок DOT-USD и ADA-USD

Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -93.24%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-92.05%
-72.89%
DOT-USD
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности DOT-USD и ADA-USD

Текущая волатильность для Polkadot (DOT-USD) составляет 27.38%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 67.39%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
27.38%
67.39%
DOT-USD
ADA-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab