PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOT-USD с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOT-USD и ADA-USD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DOT-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polkadot (DOT-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.70%
152.33%
DOT-USD
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOT-USD:

-0.14

ADA-USD:

1.27

Коэф-т Сортино

DOT-USD:

0.41

ADA-USD:

2.07

Коэф-т Омега

DOT-USD:

1.04

ADA-USD:

1.21

Коэф-т Кальмара

DOT-USD:

0.01

ADA-USD:

0.60

Коэф-т Мартина

DOT-USD:

-0.35

ADA-USD:

3.45

Индекс Язвы

DOT-USD:

35.19%

ADA-USD:

31.00%

Дневная вол-ть

DOT-USD:

71.43%

ADA-USD:

68.42%

Макс. просадка

DOT-USD:

-93.24%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

DOT-USD:

-85.74%

ADA-USD:

-67.37%

Доходность по периодам

С начала года, DOT-USD показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у ADA-USD с доходностью 62.98%.


DOT-USD

С начала года

-6.16%

1 месяц

28.02%

6 месяцев

32.71%

1 год

14.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADA-USD

С начала года

62.98%

1 месяц

31.83%

6 месяцев

152.33%

1 год

67.95%

5 лет

95.39%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DOT-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOT-USD, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.141.27
Коэффициент Сортино DOT-USD, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.412.07
Коэффициент Омега DOT-USD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.041.21
Коэффициент Кальмара DOT-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.010.60
Коэффициент Мартина DOT-USD, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.353.45
DOT-USD
ADA-USD

Показатель коэффициента Шарпа DOT-USD на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ADA-USD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOT-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.14
1.27
DOT-USD
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок DOT-USD и ADA-USD

Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -93.24%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.74%
-67.37%
DOT-USD
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности DOT-USD и ADA-USD

Polkadot (DOT-USD) имеет более высокую волатильность в 40.78% по сравнению с Cardano (ADA-USD) с волатильностью 35.10%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.78%
35.10%
DOT-USD
ADA-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab