Сравнение DOT-USD с ADA-USD
DOT-USD (Polkadot) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, DOT-USD returned -42.43%/yr vs -22.94%/yr for ADA-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -46.41%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -51.46%.
DOT-USD
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -54.95%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- -10.02%
- 1 месяц
- -39.43%
- С начала года
- -51.46%
- 6 месяцев
- -61.14%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- -22.94%
- 5 лет*
- -37.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and ADA-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, DOT-USD and ADA-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
ADA-USD
Сравнение DOT-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOT-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.89 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.41 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOT-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.17 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и ADA-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -97.85% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.97% | -83.19% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.72% | -86.85% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -94.55% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.94% | -77.53% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.60% | 59.40% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Polkadot (DOT-USD) составляет 16.71%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 19.22% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 52.51% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.61% | 63.88% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.88% | 74.91% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.88% | 102.99% | -30.11% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and ADA-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (19.22%) compared to DOT-USD (16.71%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.22% vs ADA-USD's -97.85%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор