Сравнение BTC-USD с AVAX-USD
BTC-USD (Bitcoin) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.82%/yr vs -15.55%/yr for AVAX-USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -46.26%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
AVAX-USD
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -33.63%
- С начала года
- -46.26%
- 6 месяцев
- -51.58%
- 1 год
- -68.61%
- 3 года*
- -21.68%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and AVAX-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between BTC-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
AVAX-USD
Сравнение BTC-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.84 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.25 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.05 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки AVAX-USD в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -95.11% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -81.22% | +30.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -89.11% | +37.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -95.11% | +18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -95.11% | +45.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -70.16% | +27.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 61.70% | -27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.59%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 18.22% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 48.24% | -13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 65.97% | -30.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 84.43% | -39.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 96.87% | -40.16% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (18.22%) compared to BTC-USD (11.59%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs AVAX-USD's -95.11%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор