PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETH-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETH-USD и SOL-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
364.55%
3,208.99%
ETH-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETH-USD:

-0.82

SOL-USD:

-0.50

Коэф-т Сортино

ETH-USD:

-1.23

SOL-USD:

-0.33

Коэф-т Омега

ETH-USD:

0.88

SOL-USD:

0.97

Коэф-т Кальмара

ETH-USD:

0.03

SOL-USD:

0.04

Коэф-т Мартина

ETH-USD:

-2.19

SOL-USD:

-1.72

Индекс Язвы

ETH-USD:

27.04%

SOL-USD:

26.12%

Дневная вол-ть

ETH-USD:

57.35%

SOL-USD:

73.52%

Макс. просадка

ETH-USD:

-93.96%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

ETH-USD:

-62.69%

SOL-USD:

-55.03%

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -46.13%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -37.78%.


ETH-USD

С начала года

-46.13%

1 месяц

-16.32%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-45.22%

5 лет

66.08%

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

-37.78%

1 месяц

-17.08%

6 месяцев

-16.12%

1 год

-35.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETH-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETH-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETH-USD, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
ETH-USD: -0.82
SOL-USD: -0.50
Коэффициент Сортино ETH-USD, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ETH-USD: -1.23
SOL-USD: -0.33
Коэффициент Омега ETH-USD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
ETH-USD: 0.88
SOL-USD: 0.97
Коэффициент Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ETH-USD: 0.03
SOL-USD: 0.04
Коэффициент Мартина ETH-USD, с текущим значением в -2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ETH-USD: -2.19
SOL-USD: -1.72

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.50
ETH-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и SOL-USD

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -93.96%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.69%
-55.03%
ETH-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и SOL-USD

Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 19.73%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.73%
24.41%
ETH-USD
SOL-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab