Сравнение ETH-USD с SOL-USD
ETH-USD (Ethereum) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -7.98%/yr vs 13.37%/yr for SOL-USD. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -35.67%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -40.54%.
ETH-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.12%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- -47.15%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- 67.48%
- Всё время*
- 79.88%
SOL-USD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -9.63%
- 6 месяцев
- -19.50%
- С начала года
- -40.54%
- 1 год
- -54.90%
- 3 года*
- 47.27%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 103.45%
Liquidity Comparison
Сравнение доходности по годам ETH-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and SOL-USD is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.66 |
Over the past year, ETH-USD and SOL-USD have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
SOL-USD
Сравнение ETH-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.73 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.03 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и SOL-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -96.27% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -74.89% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | -76.28% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -96.27% | +16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.50% | -71.75% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.05% | -51.88% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.24% | 38.77% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и SOL-USD
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 10.03% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.20% | 43.84% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.39% | 58.08% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.40% | 80.63% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.00% | 98.84% | -22.84% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and SOL-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (11.89%) compared to SOL-USD (10.03%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs SOL-USD's -96.27%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор