Сравнение ETH-USD с SOL-USD
ETH-USD (Ethereum) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -10.08%/yr vs 8.85%/yr for SOL-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETH-USD показывает доходность -46.29%, а SOL-USD немного ниже – -48.05%.
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and SOL-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.66 |
Over the past year, ETH-USD and SOL-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
SOL-USD
Сравнение ETH-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.75 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.22 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.77 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.09 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и SOL-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -96.27% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.02% | -73.89% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.02% | -75.32% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -96.27% | +16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -75.32% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -51.36% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 51.93% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 14.30%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 15.17% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.06% | 45.73% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 60.01% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 82.59% | -22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.01% | 99.84% | -21.83% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and SOL-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.17%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs SOL-USD's -96.27%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор