Сравнение ETH-USD с SOL-USD
ETH-USD (Ethereum) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -0.38%/yr vs 23.04%/yr for SOL-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -37.17%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -39.35%.
ETH-USD
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- -43.82%
- С начала года
- -37.17%
- 1 год
- -44.74%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 67.00%
SOL-USD
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -46.98%
- С начала года
- -39.35%
- 1 год
- -56.55%
- 3 года*
- 41.20%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and SOL-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.66 |
Over the past year, ETH-USD and SOL-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
SOL-USD
Сравнение ETH-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.76 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.11 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и SOL-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -96.27% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -74.89% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | -76.28% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -96.27% | +16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.42% | -71.19% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.00% | -51.71% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.81% | 43.09% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 13.74%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 15.11% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.65% | 47.65% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.38% | 59.55% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 81.21% | -22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.80% | 99.24% | -22.44% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and SOL-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.11%) compared to ETH-USD (13.74%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs SOL-USD's -96.27%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор