Сравнение ETH-USD с SOL-USD
ETH-USD (Ethereum) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -3.10%/yr vs 17.85%/yr for SOL-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETH-USD показывает доходность -47.34%, а SOL-USD немного выше – -45.67%.
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and SOL-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.66 |
Over the past year, ETH-USD and SOL-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
SOL-USD
Сравнение ETH-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.71 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.10 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и SOL-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -96.27% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.66% | -74.89% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.66% | -76.28% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -96.27% | +16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -74.19% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -51.54% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.50% | 48.59% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и SOL-USD
Ethereum (ETH-USD) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 18.39% и 19.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.39% | 19.10% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.39% | 47.04% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.72% | 59.50% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 81.59% | -22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.04% | 99.61% | -22.57% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and SOL-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (19.10%) compared to ETH-USD (18.39%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs SOL-USD's -96.27%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор