Сравнение ETH-USD с SHIB-USD
ETH-USD (Ethereum) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -0.85%/yr vs -9.50%/yr for SHIB-USD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -35.51%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -38.32%.
ETH-USD
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 10.05%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -35.51%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 62.58%
- Всё время*
- 80.34%
SHIB-USD
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- -47.72%
- С начала года
- -38.32%
- 1 год
- -72.62%
- 3 года*
- -18.46%
- 5 лет*
- -9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.67%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and SHIB-USD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between ETH-USD and SHIB-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
SHIB-USD
Сравнение ETH-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.79 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.99 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.42 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -94.93% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -73.47% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | -88.58% | +20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -94.93% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -94.76% | +34.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.01% | -80.41% | +29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.69% | 36.47% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и SHIB-USD
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 10.00% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.67% | 40.98% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.96% | 54.12% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.71% | 93.23% | -34.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.77% | 206.83% | -130.06% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.43%) compared to SHIB-USD (10.00%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs SHIB-USD's -94.93%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор