Сравнение SHIB-USD с ETH-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -12.52%/yr vs -10.08%/yr for ETH-USD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -33.09%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
SHIB-USD
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- -28.08%
- С начала года
- -33.09%
- 6 месяцев
- -44.46%
- 1 год
- -61.65%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and ETH-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between SHIB-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
ETH-USD
Сравнение SHIB-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIB-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.51 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.89 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIB-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.50 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.74 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и ETH-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.31%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -94.01% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.30% | -67.02% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.19% | -67.02% | -20.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.31% | -79.35% | -14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.31% | -67.02% | -27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.12% | -50.88% | -29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.96% | 44.01% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и ETH-USD
Shiba Inu (SHIB-USD) и Ethereum (ETH-USD) имеют волатильность 14.00% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 14.30% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.72% | 46.06% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.07% | 56.49% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.85% | 59.61% | +36.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.23% | 78.01% | +131.22% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and ETH-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (14.30%) compared to SHIB-USD (14.00%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.31% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор