Сравнение SHIB-USD с ETH-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -9.97%/yr vs -0.55%/yr for ETH-USD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHIB-USD показывает доходность -39.91%, а ETH-USD немного выше – -37.99%.
SHIB-USD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- -51.58%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -71.39%
- 3 года*
- -18.76%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and ETH-USD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between SHIB-USD and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
ETH-USD
Сравнение SHIB-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIB-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.70 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.07 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и ETH-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -94.01% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.52% | -67.60% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.58% | -67.60% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.93% | -79.35% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.89% | -61.92% | -32.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.39% | -51.01% | -29.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 36.94% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и ETH-USD
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 10.09%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 13.59% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 46.66% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.11% | 55.03% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.38% | 58.72% | +34.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.99% | 76.80% | +130.19% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and ETH-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.59%) compared to SHIB-USD (10.09%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.93% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор