Сравнение SNX-USD с DOGE-USD
SNX-USD (SynthetixNetworkToken) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SNX-USD returned -53.26%/yr vs -24.40%/yr for DOGE-USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNX-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNX-USD показывает доходность -40.65%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -27.62%.
SNX-USD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -31.65%
- С начала года
- -40.65%
- 6 месяцев
- -51.14%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -50.91%
- 5 лет*
- -53.26%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNX-USD и DOGE-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -40.65% | -78.57% | -50.43% | 168.73% | -73.89% | -24.18% | 493.90% | 3,090.51% | -91.94% |
DOGE-USD Dogecoin | -27.62% | -62.82% | 252.28% | 27.54% | -58.78% | 3,537.33% | 130.87% | -13.55% | -40.76% |
Correlation
The correlation between SNX-USD and DOGE-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г. | 0.53 |
Over the past year, SNX-USD and DOGE-USD have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNX-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
SNX-USD
DOGE-USD
Сравнение SNX-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SynthetixNetworkToken (SNX-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNX-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.75 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.11 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNX-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.68 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.12 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SNX-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка SNX-USD за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNX-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNX-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -92.29% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.83% | -71.87% | -17.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -82.55% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | -84.48% | -13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.10% | -87.61% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.95% | -75.13% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.03% | 53.87% | +24.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNX-USD и DOGE-USD
SynthetixNetworkToken (SNX-USD) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что SNX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNX-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 15.80% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.95% | 49.02% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.41% | 65.90% | +50.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.14% | 78.98% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.53% | 761.02% | -643.49% |
Часто задаваемые вопросы
SNX-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNX-USD has higher volatility (18.28%) compared to DOGE-USD (15.80%). In terms of maximum drawdown, SNX-USD dropped -99.14% vs DOGE-USD's -92.29%.
SNX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNX-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор