Сравнение LINK-USD с BTC-USD
LINK-USD (Chainlink) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -15.70%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -40.74%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
LINK-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -40.74%
- 6 месяцев
- -40.13%
- 1 год
- -45.07%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -15.70%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам LINK-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and BTC-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2017 г. | 0.60 |
Over the past year, LINK-USD and BTC-USD have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
BTC-USD
Сравнение LINK-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chainlink (LINK-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINK-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.85 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.45 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и BTC-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -85.30% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.03% | -52.23% | -20.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.31% | -52.23% | -23.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -76.67% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.21% | -52.23% | -33.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.51% | -42.42% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.39% | 31.57% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и BTC-USD
Chainlink (LINK-USD) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 12.44% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.00% | 34.75% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 35.63% | +28.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.63% | 44.15% | +30.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.75% | 56.40% | +44.35% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and BTC-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK-USD has higher volatility (16.79%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs BTC-USD's -85.30%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор