PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOL-USD с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и ADA-USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,459.77%
487.81%
SOL-USD
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOL-USD:

-0.40

ADA-USD:

0.82

Коэф-т Сортино

SOL-USD:

-0.09

ADA-USD:

2.21

Коэф-т Омега

SOL-USD:

0.99

ADA-USD:

1.23

Коэф-т Кальмара

SOL-USD:

0.04

ADA-USD:

0.60

Коэф-т Мартина

SOL-USD:

-1.40

ADA-USD:

4.44

Индекс Язвы

SOL-USD:

25.89%

ADA-USD:

24.09%

Дневная вол-ть

SOL-USD:

73.41%

ADA-USD:

94.90%

Макс. просадка

SOL-USD:

-96.27%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

SOL-USD:

-51.62%

ADA-USD:

-77.17%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у ADA-USD с доходностью -19.69%.


SOL-USD

С начала года

-33.07%

1 месяц

-29.03%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-34.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADA-USD

С начала года

-19.69%

1 месяц

-40.00%

6 месяцев

92.27%

1 год

9.00%

5 лет

84.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOL-USD и ADA-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOL-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOL-USD, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
SOL-USD: -0.40
ADA-USD: 0.82
Коэффициент Сортино SOL-USD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SOL-USD: -0.09
ADA-USD: 2.21
Коэффициент Омега SOL-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
SOL-USD: 0.99
ADA-USD: 1.23
Коэффициент Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SOL-USD: 0.04
ADA-USD: 0.60
Коэффициент Мартина SOL-USD, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
SOL-USD: -1.40
ADA-USD: 4.44

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ADA-USD равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.82
SOL-USD
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и ADA-USD

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.62%
-77.17%
SOL-USD
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и ADA-USD

Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 32.44%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 37.97%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.44%
37.97%
SOL-USD
ADA-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab