Сравнение SOL-USD с ADA-USD
SOL-USD (Solana) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 22.96%/yr vs -32.35%/yr for ADA-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -39.70%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -49.71%.
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -57.71%
- С начала года
- -49.71%
- 1 год
- -79.64%
- 3 года*
- -18.51%
- 5 лет*
- -32.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and ADA-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.63 |
Over the past year, SOL-USD and ADA-USD have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
ADA-USD
Сравнение SOL-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.94 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.34 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и ADA-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -97.85% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -85.07% | +10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -88.33% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -95.16% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.36% | -94.36% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.72% | -77.73% | +26.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.23% | 53.18% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 15.01%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 20.96%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 20.96% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.62% | 52.20% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.34% | 64.48% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.21% | 74.65% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.22% | 102.83% | -3.61% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and ADA-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.96%) compared to SOL-USD (15.01%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs ADA-USD's -97.85%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор