PortfoliosLab logo
Сравнение SOL-USD с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и ADA-USD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,079.57%
490.19%
SOL-USD
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOL-USD:

0.02

ADA-USD:

1.32

Коэф-т Сортино

SOL-USD:

0.71

ADA-USD:

2.63

Коэф-т Омега

SOL-USD:

1.07

ADA-USD:

1.28

Коэф-т Кальмара

SOL-USD:

0.00

ADA-USD:

1.12

Коэф-т Мартина

SOL-USD:

0.07

ADA-USD:

6.45

Индекс Язвы

SOL-USD:

27.71%

ADA-USD:

26.82%

Дневная вол-ть

SOL-USD:

73.90%

ADA-USD:

94.91%

Макс. просадка

SOL-USD:

-96.27%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

SOL-USD:

-43.20%

ADA-USD:

-77.08%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -21.41%, что значительно ниже, чем у ADA-USD с доходностью -19.36%.


SOL-USD

С начала года

-21.41%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-12.98%

1 год

-3.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADA-USD

С начала года

-19.36%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

95.17%

1 год

36.03%

5 лет

74.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOL-USD и ADA-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOL-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SOL-USD: 0.02
ADA-USD: 1.32
Коэффициент Сортино SOL-USD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOL-USD: 0.71
ADA-USD: 2.63
Коэффициент Омега SOL-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
SOL-USD: 1.07
ADA-USD: 1.28
Коэффициент Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
SOL-USD: 0.00
ADA-USD: 1.12
Коэффициент Мартина SOL-USD, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
SOL-USD: 0.07
ADA-USD: 6.45

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ADA-USD равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
1.32
SOL-USD
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и ADA-USD

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.20%
-77.08%
SOL-USD
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и ADA-USD

Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 28.76% по сравнению с Cardano (ADA-USD) с волатильностью 25.37%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.76%
25.37%
SOL-USD
ADA-USD