PortfoliosLab logo
Сравнение SOL-USD с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и ADA-USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.34%
101.16%
SOL-USD
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOL-USD:

0.34

ADA-USD:

1.64

Коэф-т Сортино

SOL-USD:

1.09

ADA-USD:

2.37

Коэф-т Омега

SOL-USD:

1.10

ADA-USD:

1.23

Коэф-т Кальмара

SOL-USD:

0.17

ADA-USD:

0.92

Коэф-т Мартина

SOL-USD:

1.53

ADA-USD:

7.23

Индекс Язвы

SOL-USD:

18.12%

ADA-USD:

20.48%

Дневная вол-ть

SOL-USD:

69.50%

ADA-USD:

71.00%

Макс. просадка

SOL-USD:

-96.27%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

SOL-USD:

-34.26%

ADA-USD:

-73.91%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у ADA-USD с доходностью -8.21%.


SOL-USD

С начала года

-9.04%

1 месяц

-32.07%

6 месяцев

7.11%

1 год

72.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADA-USD

С начала года

-8.21%

1 месяц

-21.57%

6 месяцев

96.56%

1 год

32.78%

5 лет

67.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOL-USD и ADA-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOL-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.341.64
Коэффициент Сортино SOL-USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.092.37
Коэффициент Омега SOL-USD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.101.23
Коэффициент Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.170.92
Коэффициент Мартина SOL-USD, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.537.23
SOL-USD
ADA-USD

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ADA-USD равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.34
1.64
SOL-USD
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и ADA-USD

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-34.26%
-73.91%
SOL-USD
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и ADA-USD

Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 19.52%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.97%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
19.52%
22.97%
SOL-USD
ADA-USD