PortfoliosLab logo
Сравнение BNB-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNB-USD и BTC-USD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BNB-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Binance Coin (BNB-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30,426.08%
1,224.92%
BNB-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNB-USD:

0.35

BTC-USD:

1.89

Коэф-т Сортино

BNB-USD:

0.85

BTC-USD:

2.51

Коэф-т Омега

BNB-USD:

1.09

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

BNB-USD:

0.15

BTC-USD:

1.66

Коэф-т Мартина

BNB-USD:

1.42

BTC-USD:

8.43

Индекс Язвы

BNB-USD:

12.61%

BTC-USD:

11.38%

Дневная вол-ть

BNB-USD:

43.56%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

BNB-USD:

-80.10%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BNB-USD:

-19.00%

BTC-USD:

-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, BNB-USD показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 1.30%.


BNB-USD

С начала года

-13.31%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

3.23%

1 год

2.01%

5 лет

105.92%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

1.30%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

39.33%

1 год

49.24%

5 лет

64.76%

10 лет

82.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNB-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BNB-USD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNB-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNB-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNB-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNB-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Binance Coin (BNB-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BNB-USD: 0.35
BTC-USD: 1.89
Коэффициент Сортино BNB-USD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BNB-USD: 0.85
BTC-USD: 2.51
Коэффициент Омега BNB-USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
BNB-USD: 1.09
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
BNB-USD: 0.15
BTC-USD: 1.66
Коэффициент Мартина BNB-USD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
BNB-USD: 1.42
BTC-USD: 8.43

Показатель коэффициента Шарпа BNB-USD на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNB-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
1.89
BNB-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BNB-USD и BTC-USD

Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -80.10%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.00%
-10.83%
BNB-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BNB-USD и BTC-USD

Текущая волатильность для Binance Coin (BNB-USD) составляет 11.75%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
16.25%
BNB-USD
BTC-USD