PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNB-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNB-USD и BTC-USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BNB-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Binance Coin (BNB-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29,568.80%
1,054.68%
BNB-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNB-USD:

0.08

BTC-USD:

0.76

Коэф-т Сортино

BNB-USD:

0.50

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

BNB-USD:

1.05

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

BNB-USD:

0.02

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

BNB-USD:

0.36

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

BNB-USD:

11.22%

BTC-USD:

11.11%

Дневная вол-ть

BNB-USD:

44.19%

BTC-USD:

42.54%

Макс. просадка

BNB-USD:

-80.10%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BNB-USD:

-21.28%

BTC-USD:

-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, BNB-USD показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.71%.


BNB-USD

С начала года

-15.74%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

8.83%

1 год

7.26%

5 лет

113.31%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-11.71%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

36.04%

1 год

26.03%

5 лет

65.06%

10 лет

77.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNB-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BNB-USD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNB-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNB-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNB-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNB-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Binance Coin (BNB-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
BNB-USD: 0.08
BTC-USD: 0.76
Коэффициент Сортино BNB-USD, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BNB-USD: 0.50
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега BNB-USD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
BNB-USD: 1.05
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNB-USD: 0.02
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина BNB-USD, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
BNB-USD: 0.36
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа BNB-USD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNB-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.76
BNB-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BNB-USD и BTC-USD

Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -80.10%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.28%
-22.29%
BNB-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BNB-USD и BTC-USD

Binance Coin (BNB-USD) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 14.81% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
15.22%
BNB-USD
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab