Сравнение BNB-USD с BTC-USD
BNB-USD (BNB) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BNB-USD returned 13.42%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -34.27%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
BNB-USD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.52%
- 6 месяцев
- -39.46%
- С начала года
- -34.27%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам BNB-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between BNB-USD and BTC-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between BNB-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BNB-USD
BTC-USD
Сравнение BNB-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNB-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.88 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.41 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и BTC-USD
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -85.30% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -53.08% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -53.08% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -76.67% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -48.79% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -42.59% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.46% | 29.41% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и BTC-USD
Текущая волатильность для BNB (BNB-USD) составляет 8.80%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 9.63% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.51% | 34.90% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 35.73% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 43.96% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.67% | 56.33% | +23.34% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and BTC-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to BNB-USD (8.80%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs BTC-USD's -85.30%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор