Сравнение AAVE-USD с THETA-USD
AAVE-USD (Aave) and THETA-USD (THETA) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -28.78%/yr vs -56.23%/yr for THETA-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и THETA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -57.40%, что значительно ниже, чем у THETA-USD с доходностью -42.82%.
AAVE-USD
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -35.16%
- С начала года
- -57.40%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -75.55%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -28.78%
- 10 лет*
- —
THETA-USD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -35.26%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -57.72%
- 1 год
- -80.14%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -56.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и THETA-USD
Correlation
The correlation between AAVE-USD and THETA-USD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between AAVE-USD and THETA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. THETA-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
THETA-USD
Сравнение AAVE-USD c THETA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и THETA (THETA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | THETA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.94 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.34 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.02 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и THETA-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, что меньше максимальной просадки THETA-USD в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и THETA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -99.00% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.96% | -85.35% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -95.85% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -98.49% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.12% | -98.94% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.47% | -71.56% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.86% | 63.74% | -9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и THETA-USD
Aave (AAVE-USD) и THETA (THETA-USD) имеют волатильность 20.11% и 20.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.11% | 20.05% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.89% | 56.68% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.49% | 74.76% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.09% | 83.45% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,552.01% | 104.24% | +3,447.77% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and THETA-USD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (20.11%) compared to THETA-USD (20.05%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs THETA-USD's -99.00%.
THETA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и THETA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор