Сравнение ADA-USD с SHIB-USD
ADA-USD (Cardano) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -36.58%/yr vs -7.82%/yr for SHIB-USD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -49.83%, что значительно ниже, чем у SHIB-USD с доходностью -32.37%.
ADA-USD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -38.35%
- С начала года
- -49.83%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -75.10%
- 3 года*
- -17.28%
- 5 лет*
- -36.58%
- 10 лет*
- —
SHIB-USD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -62.72%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADA-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and SHIB-USD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between ADA-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
SHIB-USD
Сравнение ADA-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADA-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.89 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.39 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADA-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -94.38% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -70.62% | -13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -87.33% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -94.38% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.37% | -94.25% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -80.14% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.06% | 44.51% | +15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и SHIB-USD
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 14.65% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.29% | 45.88% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 55.90% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.95% | 95.58% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.97% | 209.13% | -106.16% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (21.37%) compared to SHIB-USD (14.65%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs SHIB-USD's -94.38%.
SHIB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор