Сравнение DOGE-USD с SOL-USD
DOGE-USD (Dogecoin) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -25.94%/yr vs 8.85%/yr for SOL-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -29.36%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -48.05%.
DOGE-USD
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -26.34%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -40.66%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -25.94%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between DOGE-USD and SOL-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.56 |
Over the past year, DOGE-USD and SOL-USD have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
SOL-USD
Сравнение DOGE-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGE-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.75 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.22 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGE-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.09 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.82 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и SOL-USD
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -96.27% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.39% | -73.89% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.26% | -75.32% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.63% | -96.27% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -75.32% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.12% | -51.36% | -23.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.35% | 51.93% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для Dogecoin (DOGE-USD) составляет 14.30%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 15.17% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 45.73% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.23% | 60.01% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.04% | 82.59% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 761.37% | 99.84% | +661.53% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and SOL-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.17%) compared to DOGE-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs SOL-USD's -96.27%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор