Сравнение DOGE-USD с BNB-USD
DOGE-USD (Dogecoin) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -17.63%/yr vs 14.40%/yr for BNB-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -38.39%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -33.63%.
DOGE-USD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -13.60%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -38.39%
- 1 год
- -73.62%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 105.54%
BNB-USD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- -37.91%
- С начала года
- -33.63%
- 1 год
- -24.28%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 91.15%
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between DOGE-USD and BNB-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, DOGE-USD and BNB-USD have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
BNB-USD
Сравнение DOGE-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGE-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.42 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.62 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и BNB-USD
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -79.74% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.16% | -58.25% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.60% | -58.25% | -26.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.60% | -69.89% | -14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.45% | -56.16% | -33.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.28% | -38.91% | -36.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 29.47% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и BNB-USD
Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 7.83% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.61% | 34.47% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.38% | 44.53% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.65% | 49.10% | +27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 756.12% | 79.64% | +676.48% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and BNB-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (10.75%) compared to BNB-USD (7.83%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор