Сравнение BNB-USD с AVAX-USD
BNB-USD (BNB) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BNB-USD returned 14.40%/yr vs -8.70%/yr for AVAX-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -33.63%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -46.26%.
BNB-USD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- -37.91%
- С начала года
- -33.63%
- 1 год
- -24.28%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 91.15%
AVAX-USD
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -48.03%
- С начала года
- -46.26%
- 1 год
- -73.61%
- 3 года*
- -22.11%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам BNB-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between BNB-USD and AVAX-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between BNB-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
BNB-USD
AVAX-USD
Сравнение BNB-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNB-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.88 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.20 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -95.65% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -83.27% | +25.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -90.29% | +32.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -95.65% | +25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.16% | -95.11% | +38.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.91% | -70.62% | +31.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.47% | 43.31% | -13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для BNB (BNB-USD) составляет 7.83%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 14.15% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 46.71% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 64.73% | -20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 83.53% | -34.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.64% | 96.13% | -16.49% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (14.15%) compared to BNB-USD (7.83%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs AVAX-USD's -95.65%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор