Сравнение SOL-USD с ETH-USD
SOL-USD (Solana) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 8.85%/yr vs -10.08%/yr for ETH-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOL-USD показывает доходность -48.05%, а ETH-USD немного выше – -46.29%.
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and ETH-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.66 |
Over the past year, SOL-USD and ETH-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
ETH-USD
Сравнение SOL-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.51 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.89 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.50 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и ETH-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -94.01% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.89% | -67.02% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.32% | -67.02% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -79.35% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.32% | -67.02% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.36% | -50.88% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.93% | 44.01% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и ETH-USD
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 14.30% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.73% | 46.06% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.01% | 56.49% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.59% | 59.61% | +22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.84% | 78.01% | +21.83% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and ETH-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.17%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор