Сравнение SOL-USD с DOGE-USD
SOL-USD (Solana) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 22.96%/yr vs -16.80%/yr for DOGE-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOL-USD показывает доходность -39.70%, а DOGE-USD немного выше – -38.22%.
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -15.62%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -38.22%
- 1 год
- -66.84%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and DOGE-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.57 |
Over the past year, SOL-USD and DOGE-USD have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
DOGE-USD
Сравнение SOL-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.89 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.24 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -92.29% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -75.17% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -84.60% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -84.60% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.36% | -89.42% | +18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.72% | -75.26% | +23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.23% | 42.37% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и DOGE-USD
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 11.03% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.62% | 44.84% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.34% | 63.83% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.21% | 76.68% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.22% | 756.46% | -657.24% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.01%) compared to DOGE-USD (11.03%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs DOGE-USD's -92.29%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор