Сравнение DOT-USD с BNB-USD
DOT-USD (Polkadot) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOT-USD returned -43.82%/yr vs 14.92%/yr for BNB-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -53.00%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -35.14%.
DOT-USD
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -53.00%
- 6 месяцев
- -50.12%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- -45.19%
- 5 лет*
- -43.82%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and BNB-USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.18 |
Over the past year, DOT-USD and BNB-USD have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
BNB-USD
Сравнение DOT-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOT-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.23 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.36 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и BNB-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -79.74% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.55% | -57.16% | -24.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.73% | -57.16% | -35.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.44% | -69.89% | -28.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -57.16% | -41.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.18% | -38.77% | -42.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.83% | 36.40% | +14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и BNB-USD
Текущая волатильность для Polkadot (DOT-USD) составляет 16.49%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 17.68% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.99% | 34.56% | +23.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.04% | 44.43% | +26.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.98% | 49.42% | +22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 79.93% | -7.33% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and BNB-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.68%) compared to DOT-USD (16.49%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.44% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор