Сравнение ETH-USD с DOGE-USD
ETH-USD (Ethereum) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -8.64%/yr vs -24.40%/yr for DOGE-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -27.62%.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and DOGE-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between ETH-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
DOGE-USD
Сравнение ETH-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.75 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.11 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.12 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -92.29% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -71.87% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -82.55% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -84.48% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -87.61% | +22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -75.13% | +24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 53.87% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и DOGE-USD
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 15.80% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 49.02% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 65.90% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 78.98% | -19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 761.02% | -682.98% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to DOGE-USD (15.80%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs DOGE-USD's -92.29%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор