Сравнение SHIB-USD с ADA-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -9.50%/yr vs -31.96%/yr for ADA-USD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -38.32%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.72%.
SHIB-USD
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- -47.72%
- С начала года
- -38.32%
- 1 год
- -72.62%
- 3 года*
- -18.46%
- 5 лет*
- -9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.67%
ADA-USD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- -53.88%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- -80.11%
- 3 года*
- -18.32%
- 5 лет*
- -31.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and ADA-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between SHIB-USD and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
ADA-USD
Сравнение SHIB-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIB-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.34 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и ADA-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -97.85% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.47% | -85.07% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.58% | -88.33% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.93% | -95.16% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.76% | -94.25% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.41% | -77.75% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.47% | 51.03% | -14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 10.00%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 20.98%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 20.98% | -10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.98% | 52.04% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.12% | 64.17% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 74.60% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.83% | 102.79% | +104.04% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and ADA-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.98%) compared to SHIB-USD (10.00%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.93% vs ADA-USD's -97.85%.
ADA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор