Сравнение BTC-USD с HBAR-USD
BTC-USD (Bitcoin) and HBAR-USD (HederaHashgraph) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 15.31%/yr vs -16.90%/yr for HBAR-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -25.13%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -36.90%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -25.13%
- 1 год
- -44.16%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 58.50%
- Всё время*
- 89.00%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -16.91%
- 6 месяцев
- -39.53%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -75.28%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.43%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -25.13% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -30.18% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -36.90% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and HBAR-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between BTC-USD and HBAR-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
HBAR-USD
Сравнение BTC-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.79 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.97 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.32 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -97.58% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -77.42% | +24.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -82.42% | +29.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -92.79% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.48% | -86.76% | +39.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -74.67% | +32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 45.53% | -17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и HBAR-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 9.37%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 12.68% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 40.17% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 58.08% | -22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 84.51% | -40.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 107.86% | -51.53% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (12.68%) compared to BTC-USD (9.37%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs HBAR-USD's -97.58%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор