Сравнение DOT-USD с LINK-USD
DOT-USD (Polkadot) and LINK-USD (ChainLink) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, DOT-USD returned -42.43%/yr vs 5.89%/yr for LINK-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -46.41%, что значительно ниже, чем у LINK-USD с доходностью -39.00%.
DOT-USD
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -54.95%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINK-USD
- 1 день
- -7.19%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- -39.00%
- 6 месяцев
- -45.32%
- 1 год
- -42.35%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- -23.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и LINK-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and LINK-USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, DOT-USD and LINK-USD have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
LINK-USD
Сравнение DOT-USD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и ChainLink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOT-USD | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.59 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.89 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOT-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.43 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и LINK-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -90.19% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.97% | -72.24% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.72% | -74.59% | -17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -85.80% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.94% | -60.38% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.60% | 50.80% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и LINK-USD
Polkadot (DOT-USD) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с ChainLink (LINK-USD) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 15.45% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 44.81% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.61% | 65.50% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.88% | 75.62% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.88% | 100.88% | -28.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and LINK-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.71%) compared to LINK-USD (15.45%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.22% vs LINK-USD's -90.19%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор