LONG TERM

График показывает рост €10,000 инвестированных в LONG TERM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

LONG TERM на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 33.68% с начала года и доходность в 42.02% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении LONG TERM закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

LONG TERM has an annualized alpha of 24.93%, beta of 0.91, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2014.

• This portfolio captured 178.96% of S&P 500 Index gains but only 67.40% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 24.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.91 and R2 of 0.61, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия LONG TERM составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LONG TERM имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа LONG TERM на 13 июн. 2026 г. составляет 3.89 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность LONG TERM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LONG TERM показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка LONG TERM составляет 8.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.