PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSN.L с FRCOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMSN.L с FRCOY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMSN.L returned 27.99%/yr vs 19.37%/yr for FRCOY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMSN.L и FRCOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSN.L показывает доходность 161.93%, что значительно выше, чем у FRCOY с доходностью 40.23%. За последние 10 лет акции SMSN.L превзошли акции FRCOY по среднегодовой доходности: 27.99% против 19.37% соответственно.

SMSN.L

1 день
6.51%
1 месяц
13.49%
С начала года
161.93%
6 месяцев
204.19%
1 год
399.27%
3 года*
59.18%
5 лет*
26.81%
10 лет*
27.99%

FRCOY

1 день
1.28%
1 месяц
9.71%
С начала года
40.23%
6 месяцев
41.13%
1 год
54.91%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.35%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSN.L и FRCOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		161.93%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		40.23%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%17.05%27.87%12.63%

Correlation

The correlation between SMSN.L and FRCOY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2008 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMSN.L:

$1.46T

FRCOY:

$155.99B

EPS

SMSN.L:

₩320.04K

FRCOY:

¥157.47

Коэффициент P/E

SMSN.L:

25.63

FRCOY:

51.64

Коэффициент PEG

SMSN.L:

0.77

FRCOY:

1.86

Коэффициент P/S

SMSN.L:

5.67

FRCOY:

6.75

Коэффициент P/B

SMSN.L:

4.68

FRCOY:

9.47

Общая выручка (12 мес.)

SMSN.L:

₩389.99T

FRCOY:

¥3.70T

Валовая прибыль (12 мес.)

SMSN.L:

₩152.35T

FRCOY:

¥1.89T

EBITDA (12 мес.)

SMSN.L:

₩68.67T

FRCOY:

¥923.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Electronics Co. Ltd

Fast Retailing Co Ltd ADR

Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с CXSMSN.L с VOD
Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.L

Доходность на риск

SMSN.L vs. FRCOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSN.L c FRCOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMSN.LFRCOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
1.57

+6.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
2.24

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.26

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.03

3.14

+14.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.94

8.25

+49.69

SMSN.L vs. FRCOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSN.L на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа FRCOY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSN.L и FRCOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMSN.L и FRCOY

Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке FRCOY в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и FRCOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSN.LFRCOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-57.39%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-17.59%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-22.72%

-21.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.12%

-42.91%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-57.39%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-2.21%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-19.23%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

6.68%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSN.L и FRCOY

Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRCOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSN.LFRCOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.71%

11.60%

+9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.80%

25.42%

+18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.06%

35.15%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.83%

30.20%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.95%

30.00%

+2.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSN.L и FRCOY

Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как FRCOY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.35%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMSN.L и FRCOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и Fast Retailing Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
133.87T
1.03T
(SMSN.L) Общая выручка
(FRCOY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SMSN.L значения в KRW, FRCOY значения в JPY

Сравнение рентабельности SMSN.L и FRCOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsung Electronics Co. Ltd и Fast Retailing Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
61.2%
47.2%
Активы портфеля
SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

SMSN.L and FRCOY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и FRCOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор