Сравнение V с SMSN.L
V (Visa Inc.) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 27.10%/yr for SMSN.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и SMSN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 149.32%. За последние 10 лет акции V уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 15.64% против 27.10% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
SMSN.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 149.32%
- 6 месяцев
- 179.18%
- 1 год
- 379.61%
- 3 года*
- 57.37%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам V и SMSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 149.32% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -31.32% | -8.01% | 60.01% | 41.56% | -25.35% | 62.93% |
Correlation
The correlation between V and SMSN.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.16 |
The correlation between V and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
SMSN.L:
$320.04K
V:
20.98
SMSN.L:
0.02
V:
1.29
SMSN.L:
0.00
V:
10.84
SMSN.L:
0.00
V:
$43.03B
SMSN.L:
$389.99T
V:
$16.94B
SMSN.L:
$152.35T
V:
$27.63B
SMSN.L:
$68.67T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск
V
SMSN.L
Сравнение V c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | SMSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.74 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 17.15 | -17.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 56.85 | -58.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 7.44 | -8.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок V и SMSN.L
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SMSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -55.59% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -21.96% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -44.52% | +24.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -49.12% | +20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -54.44% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -12.96% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -17.36% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 6.62% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и SMSN.L
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 23.24% | -17.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 43.27% | -25.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 50.70% | -28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 34.66% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 32.88% | -8.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и SMSN.L
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.37% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и SMSN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и SMSN.L
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and SMSN.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и SMSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор