PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCOY с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRCOY с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) and V (Visa Inc.) are both stocks. FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, FRCOY returned 19.37%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRCOY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCOY показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции FRCOY превзошли акции V по среднегодовой доходности: 19.37% против 15.98% соответственно.

FRCOY

1 день
1.28%
1 месяц
9.71%
С начала года
40.23%
6 месяцев
41.13%
1 год
54.91%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.35%
10 лет*
19.37%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCOY и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		40.23%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%17.05%27.87%12.63%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between FRCOY and V is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2008 г.

0.23

The correlation between FRCOY and V shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FRCOY:

¥157.47

V:

$15.24

Коэффициент P/E

FRCOY:

51.64

V:

21.16

Коэффициент PEG

FRCOY:

1.86

V:

1.30

Коэффициент P/S

FRCOY:

6.75

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

FRCOY:

¥3.70T

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRCOY:

¥1.89T

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

FRCOY:

¥923.74B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fast Retailing Co Ltd ADR

Visa Inc.

Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.L
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

FRCOY vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCOY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCOYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.56

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-0.68

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.92

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.73

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

-1.57

+9.82

FRCOY vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCOY на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCOY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCOY и V

Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCOYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-51.90%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-17.18%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-20.38%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.91%

-28.60%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.39%

-36.36%

-21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-12.96%

+10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-8.26%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

10.73%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCOY и V

Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCOYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

5.57%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

17.57%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.15%

22.35%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

22.82%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

24.45%

+5.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCOY и V

FRCOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRCOY и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.03T
11.23B
(FRCOY) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FRCOY значения в JPY, V значения в USD

Сравнение рентабельности FRCOY и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fast Retailing Co Ltd ADR и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.2%
-79.3%
Активы портфеля
FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

FRCOY and V have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRCOY has higher volatility (11.60%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, FRCOY dropped -57.39% vs V's -51.90%.

FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCOY и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор