PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSN.L с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMSN.L с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMSN.L in Consumer Electronics, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, SMSN.L returned 27.99%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMSN.L и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSN.L показывает доходность 161.93%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции SMSN.L уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 27.99% против 36.00% соответственно.

SMSN.L

1 день
6.51%
1 месяц
13.49%
С начала года
161.93%
6 месяцев
204.19%
1 год
399.27%
3 года*
59.18%
5 лет*
26.81%
10 лет*
27.99%

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSN.L и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		161.93%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between SMSN.L and ASML is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г.

0.25

The correlation between SMSN.L and ASML shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMSN.L:

$1.46T

ASML:

$718.77B

EPS

SMSN.L:

₩320.04K

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

SMSN.L:

25.63

ASML:

62.30

Коэффициент PEG

SMSN.L:

0.77

ASML:

4.10

Коэффициент P/S

SMSN.L:

5.67

ASML:

18.51

Коэффициент P/B

SMSN.L:

4.68

ASML:

29.83

Общая выручка (12 мес.)

SMSN.L:

₩389.99T

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMSN.L:

₩152.35T

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

SMSN.L:

₩68.67T

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Electronics Co. Ltd

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с CXSMSN.L с VOD
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

SMSN.L vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSN.L c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMSN.LASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
3.27

+4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
3.70

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.45

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.03

7.83

+10.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.94

21.08

+36.86

SMSN.L vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSN.L на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа ASML равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSN.L и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMSN.L и ASML

Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSN.LASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-90.00%

+34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-17.85%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-45.38%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.12%

-56.84%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-56.84%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-1.89%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-28.12%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

6.63%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSN.L и ASML

Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSN.LASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.71%

17.27%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.80%

34.58%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.06%

42.75%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.83%

42.44%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.95%

38.72%

-5.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSN.L и ASML

Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.35%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMSN.L и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
133.87T
8.77B
(SMSN.L) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SMSN.L значения в KRW, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности SMSN.L и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsung Electronics Co. Ltd и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
61.2%
53.0%
Активы портфеля
SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

SMSN.L and ASML have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор