PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с TYT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с TYT.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while TYT.L (Toyota Motor Corp) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 16.02%/yr for TYT.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и TYT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Toyota Motor Corp (TYT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SLV торгуется в USD, в то время как TYT.L торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TYT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у TYT.L с доходностью -17.93%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям TYT.L по среднегодовой доходности: 13.99% против 16.02% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

TYT.L

1 день
0.84%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-17.93%
6 месяцев
-15.96%
1 год
-0.90%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.13%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и TYT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
TYT.L
Toyota Motor Corp		-17.93%10.65%11.81%36.60%-22.35%37.16%18.88%43.15%7.71%29.13%

Correlation

The correlation between SLV and TYT.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.08

The correlation between SLV and TYT.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Toyota Motor Corp

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с HESAYTYT.L с 000660.KSTYT.L с SWPPXTYT.L с TSLATYT.L с AVGO

Доходность на риск

SLV vs. TYT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c TYT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Toyota Motor Corp (TYT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVTYT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.03

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.20

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.03

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-0.08

+4.19

SLV vs. TYT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TYT.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и TYT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и TYT.L

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки TYT.L в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и TYT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVTYT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-55.36%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-29.47%

-15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-38.71%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-38.71%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-38.71%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-28.87%

-13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-14.24%

-30.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

10.79%

+10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и TYT.L

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Toyota Motor Corp (TYT.L) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVTYT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

7.88%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

21.32%

+37.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

31.56%

+28.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

35.83%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

32.23%

-0.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и TYT.L

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.42%2.83%2.70%2.51%2.69%12.11%7.85%14.24%17.17%14.55%15.27%15.01%

Часто задаваемые вопросы

SLV and TYT.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и TYT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор