Сравнение EGLN.L с TSLA
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 39.28%/yr for TSLA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 10.77% против 39.28% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
TSLA
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 39.28%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.23% | -1.85% | 73.25% | 95.67% | -62.86% | 60.96% | 673.92% | 28.54% | 11.91% | 27.80% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and TSLA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between EGLN.L and TSLA shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. TSLA — Ранг доходности на риск
EGLN.L
TSLA
Сравнение EGLN.L c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 2.15 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и TSLA
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -71.11% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -29.45% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -56.79% | +34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -71.11% | +49.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -71.11% | +44.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -23.19% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -22.76% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 12.89% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и TSLA
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 6.72%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 13.54% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 28.16% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 44.12% | -20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 58.53% | -41.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 59.09% | -43.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и TSLA
Ни EGLN.L, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and TSLA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор