PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCOY с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRCOY с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, FRCOY returned 19.37%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRCOY и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCOY показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции FRCOY уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 19.37% против 40.96% соответственно.

FRCOY

1 день
1.28%
1 месяц
9.71%
С начала года
40.23%
6 месяцев
41.13%
1 год
54.91%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.35%
10 лет*
19.37%

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCOY и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		40.23%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%17.05%27.87%12.63%
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between FRCOY and AVGO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRCOY:

$155.99B

AVGO:

$1.86T

EPS

FRCOY:

¥157.47

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

FRCOY:

51.64

AVGO:

63.58

Коэффициент PEG

FRCOY:

1.86

AVGO:

0.79

Коэффициент P/S

FRCOY:

6.75

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

FRCOY:

9.47

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

FRCOY:

¥3.70T

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRCOY:

¥1.89T

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

FRCOY:

¥923.74B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fast Retailing Co Ltd ADR

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.L
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

FRCOY vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCOY c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCOYAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.11

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.69

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.77

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

4.11

+4.14

FRCOY vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCOY на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCOY и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCOY и AVGO

Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCOYAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-48.30%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-28.67%

+11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-41.15%

+18.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.91%

-41.15%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.39%

-48.30%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-20.66%

+18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-7.98%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

12.30%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCOY и AVGO

Текущая волатильность для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) составляет 11.60%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCOYAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

20.53%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

35.04%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.15%

45.57%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

43.39%

-13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

39.52%

-9.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCOY и AVGO

FRCOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRCOY и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.03T
22.19B
(FRCOY) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FRCOY значения в JPY, AVGO значения в USD

Сравнение рентабельности FRCOY и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fast Retailing Co Ltd ADR и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
47.2%
67.2%
Активы портфеля
FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

FRCOY and AVGO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to FRCOY (11.60%). In terms of maximum drawdown, FRCOY dropped -57.39% vs AVGO's -48.30%.

FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCOY и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор