Сравнение ASML с BRK-B
ASML (ASML Holding N.V.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 34.75% против 13.14% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам ASML и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ASML and BRK-B is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.27 |
The correlation between ASML and BRK-B shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
BRK-B:
$1.05T
ASML:
$25.86
BRK-B:
$33.62
ASML:
67.64
BRK-B:
14.49
ASML:
4.45
BRK-B:
0.56
ASML:
20.10
BRK-B:
2.80
ASML:
32.39
BRK-B:
1.44
ASML:
$33.69B
BRK-B:
$375.39B
ASML:
$17.72B
BRK-B:
$94.36B
ASML:
$12.99B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ASML
BRK-B
Сравнение ASML c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.14 | +7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -0.30 | +20.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.09 | +3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.68 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и BRK-B
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -53.86% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -9.42% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -14.95% | -30.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -26.58% | -30.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -29.57% | -27.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -9.78% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -11.07% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.49% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и BRK-B
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 3.98% | +11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 10.87% | +22.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 14.38% | +27.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 17.13% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 19.44% | +19.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и BRK-B
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и BRK-B
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and BRK-B have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs BRK-B's -53.86%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор