PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCOY с EGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCOY с EGLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) is a stock, while EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, FRCOY returned 19.37%/yr vs 11.12%/yr for EGLN.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRCOY и EGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRCOY торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRCOY показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции FRCOY превзошли акции EGLN.L по среднегодовой доходности: 19.37% против 11.12% соответственно.

FRCOY

1 день
1.28%
1 месяц
9.71%
С начала года
40.23%
6 месяцев
41.13%
1 год
54.91%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.35%
10 лет*
19.37%

EGLN.L

1 день
2.73%
1 месяц
-10.28%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.66%
1 год
24.16%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.39%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCOY и EGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		40.23%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%17.05%27.87%12.63%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-2.27%65.63%26.01%12.82%-0.37%-3.23%23.75%18.25%-1.44%13.61%

Correlation

The correlation between FRCOY and EGLN.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.03

The correlation between FRCOY and EGLN.L shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fast Retailing Co Ltd ADR

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.L
Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE

Доходность на риск

FRCOY vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCOY c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCOYEGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.97

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.36

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.06

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

3.23

+5.02

FRCOY vs. EGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCOY на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа EGLN.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCOY и EGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCOY и EGLN.L

Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, примерно равная максимальной просадке EGLN.L в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и EGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCOYEGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-59.11%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-22.68%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-22.68%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.91%

-22.68%

-20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.39%

-26.49%

-30.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-20.57%

+18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-33.85%

+14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

7.44%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCOY и EGLN.L

Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCOYEGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

7.25%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

21.66%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.15%

24.87%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

18.43%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

17.10%

+12.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCOY и EGLN.L

Ни FRCOY, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%

Часто задаваемые вопросы

FRCOY and EGLN.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCOY и EGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор