Сравнение EGLN.L с ASML
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 35.83%/yr for ASML. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 80.95%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 10.77% против 35.83% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
ASML
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 21.65%
- С начала года
- 80.95%
- 6 месяцев
- 79.01%
- 1 год
- 143.98%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 24.58%
- 10 лет*
- 35.83%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
ASML ASML Holding N.V. | 77.49% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and ASML is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between EGLN.L and ASML shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. ASML — Ранг доходности на риск
EGLN.L
ASML
Сравнение EGLN.L c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 8.92 | -7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 22.85 | -19.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и ASML
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -58.22% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -16.25% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -46.09% | +24.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -49.06% | +27.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -49.06% | +22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | 0.00% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -13.92% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 6.33% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и ASML
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 6.72%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 16.37% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 33.17% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 41.70% | -17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 40.98% | -23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 37.87% | -21.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и ASML
EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and ASML have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор