Сравнение SLV с SMCI
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 13.99% против 27.77% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам SLV и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between SLV and SMCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. SMCI — Ранг доходности на риск
SLV
SMCI
Сравнение SLV c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.45 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -0.76 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и SMCI
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -84.84% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -66.18% | +20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -84.84% | +39.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -84.84% | +39.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -84.84% | +39.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -74.36% | +32.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -31.98% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 39.34% | -18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и SMCI
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 16.34%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 44.32% | -27.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 76.32% | -17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 85.20% | -25.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 86.53% | -50.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 71.19% | -39.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и SMCI
Ни SLV, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLV and SMCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SMCI's -84.84%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор