PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYT.L с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYT.L с SMCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYT.L (Toyota Motor Corp) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. TYT.L operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, TYT.L returned 20.91%/yr vs 33.14%/yr for SMCI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYT.L и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Toyota Motor Corp (TYT.L) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TYT.L торгуется в JPY, в то время как SMCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMCI были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TYT.L показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции TYT.L уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 20.91% против 33.14% соответственно.

TYT.L

1 день
1.02%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-13.59%
1 год
10.61%
3 года*
11.63%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.91%

SMCI

1 день
-4.53%
1 месяц
-3.40%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-21.57%
3 года*
12.53%
5 лет*
64.76%
10 лет*
33.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYT.L и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYT.L
Toyota Motor Corp		-16.07%10.28%24.59%46.95%-11.53%52.81%13.02%41.94%4.76%24.27%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		6.28%-4.25%19.65%272.33%112.79%54.73%25.29%72.37%-35.80%-28.14%

Correlation

The correlation between TYT.L and SMCI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2007 г.

0.05

The correlation between TYT.L and SMCI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYT.L:

¥36.17T

SMCI:

$20.52B

EPS

TYT.L:

¥295.25

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/E

TYT.L:

9.40

SMCI:

11.27

Коэффициент PEG

TYT.L:

0.52

SMCI:

0.25

Коэффициент P/S

TYT.L:

0.71

SMCI:

0.60

Коэффициент P/B

TYT.L:

0.91

SMCI:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

TYT.L:

¥50.68T

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

TYT.L:

¥8.46T

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

TYT.L:

¥7.05T

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corp

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с HESAYTYT.L с 000660.KSTYT.L с SWPPXTYT.L с TSLATYT.L с AVGO
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

TYT.L vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYT.L c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corp (TYT.L) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYT.LSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.25

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.22

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.34

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-0.58

+1.68

TYT.L vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYT.L на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYT.L и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYT.L и SMCI

Максимальная просадка TYT.L за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки SMCI в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYT.L и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYT.LSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-83.97%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.10%

-63.98%

+36.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.67%

-83.97%

+42.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-83.97%

+42.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.67%

-83.97%

+42.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-72.20%

+45.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-35.23%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

37.50%

-27.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TYT.L и SMCI

Текущая волатильность для Toyota Motor Corp (TYT.L) составляет 8.11%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.05%. Это указывает на то, что TYT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYT.LSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

44.05%

-35.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

75.46%

-53.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

85.06%

-53.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

86.56%

-51.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

71.76%

-40.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYT.L и SMCI

Дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.42%2.83%2.70%2.51%2.69%12.11%7.85%14.24%17.17%14.55%15.27%15.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYT.L и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corp и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.60T
10.24B
(TYT.L) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TYT.L значения в JPY, SMCI значения в USD

Сравнение рентабельности TYT.L и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corp и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
15.1%
10.0%
Активы портфеля
TYT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

TYT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

TYT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

TYT.L and SMCI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYT.L и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор