PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLN.L с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLN.L с MELI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 27.68%/yr for MELI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EGLN.L и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGLN.L торгуется в EUR, в то время как MELI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MELI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.87%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 10.77% против 27.68% соответственно.

EGLN.L

1 день
2.84%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.18%
1 год
24.31%
3 года*
26.28%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.77%

MELI

1 день
-1.19%
1 месяц
3.05%
С начала года
-19.87%
6 месяцев
-19.98%
1 год
-32.78%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.62%
10 лет*
27.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLN.L и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-0.76%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%20.59%3.38%-0.47%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.87%4.40%15.34%80.14%-33.35%-13.49%168.76%99.71%-2.56%77.17%

Correlation

The correlation between EGLN.L and MELI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

EGLN.L vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLN.L c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGLN.LMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.84

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-1.01

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.86

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.81

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-1.45

+4.81

EGLN.L vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLN.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLN.L и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGLN.L и MELI

Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки MELI в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLN.LMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-87.58%

+40.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-40.42%

+18.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-42.93%

+20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-64.82%

+42.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.21%

-64.82%

+38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-40.66%

+20.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-21.75%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

22.62%

-15.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLN.L и MELI

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 6.72%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLN.LMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.65%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

29.30%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

39.41%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

48.74%

-31.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

48.54%

-32.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLN.L и MELI

Ни EGLN.L, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Часто задаваемые вопросы

EGLN.L and MELI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор